请教关于面板数据联立方程组的回归问题 [推广有奖]

11楼

Stakiny 发表于 2012-5-9 11:07:47

哦，这样啊，我想设定的是个体（i）固定效应模型。谢谢！

12楼

sungmoo 发表于 2012-5-9 11:54:10

我想设定的是个体（i）固定效应模型

这里仍然需要写出这种固定效应模型的具体的数学形式。

13楼

Stakiny 发表于 2012-5-9 12:13:57

sungmoo 发表于 2012-5-9 11:54
这里仍然需要写出这种固定效应模型的具体的数学形式。

哦，好的，您看这样行吗？谢谢！

pgdp(it)=a(i)+α(1)hpr(it)+α(2)hpr2(it)+α(3)rate(it)+α(4)rate2(it)+α(5)pinv(it)+α(6)cpi(it)+μ(it)
rate(it)=b(i)+β(1)hpr(it)+β(2)hpr2(it)+β(3)pgdp(it)+β(4)pgdp2(it)+β(5)cpi(it)+δ(it)
cons(it)=c(i)+γ(1)hpr(it)+γ(2)rate(it)+γ(3)pgdp(it)+γ(4)pgdp2(it)+ε(it)
imp(it)=d(i)+λ(1)hpr(it)+λ(2)rate(it)+λ(3)income(it)+ω(it)

其中括号内字母i与t表示下标，变量前的希腊字母α（·）、β（·）、γ（·）、λ（·）表示回归系数，a(i)、b(i)、c(i)、d(i)表示截距项，字母i表示下标，μ(it)、δ(it)、ε(it)、ω(it)表示误差项。

14楼

夏阳yin 发表于 2012-5-9 13:13:25

问题一的回答：
1、联立方程模型求解之前需要对模型进行识别，识别之后以具体情况选择相应评估方法。
2、对模型进行系统估计时，即对所有方程进行联立估计，通常采用3SLS估计（使用reg3命令）。因为在stata软件中，命令“reg3”的默认估计法为3SLS，故可以直接用reg3命令对所有方程进行一次性回归。
具体命令为：reg3 (y1 x1 …) (y2 x2 …),ireg3。说明：“y1 x1 …”表示第一个方程的因变量和自变量，“y2 x2 …”表示第二个方程的因变量和自变量。
3、此外，关于其他回归可参照：陈强[编著]. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 北京：高等教育出版社