请问做计量模型中，如何处理混频数据

jluztg 发表于 2013-1-18 10:58
状态空间模型可以解决混频数据模型，这几年可查文献很多，国内已有学者开始关注此方面研究

请问哪里可以找到求解空间状态模型的matlab程序啊？

状态空间模型

用midas

混频投资者情绪与股票价格行为①
姚尧之1，王坚强1，刘志峰2
对非同频数据的处理方法通常是:使用平均化 等方法将高频数据进行降频处理，或者使用插值 等方法将较低频率的数据变为高频数据． 然而，前 者会损失高频数据本身所携带的大量信息，后者 则会使所得到的高频数据失真，这样，无论进行何 种同频化处理都会导致数据信息不能被真实有效 利用． 针对这一问题，Ghysels 等提出了混频数据 抽样模型( mixed data sampling，MIDAS) ，该模型 能将不同频率的数据整合在一个模型中进行估 计，大大降低了由于数据频率不一致所带来的估 计难度，同时也有效避免了在处理不同频率数据 过程中造成的数据信息损失或失真等问题

jluztg 发表于 2013-1-18 10:58
状态空间模型可以解决混频数据模型，这几年可查文献很多，国内已有学者开始关注此方面研究

这个我也看了，软件实现方面，也没有代码？

jluztg 发表于 2013-1-18 10:58
状态空间模型可以解决混频数据模型，这几年可查文献很多，国内已有学者开始关注此方面研究

这个我也看了，有没有代码！

R语言的midasr包