回归残差序列如何判断AR, MA，ARMA

0关注
0粉丝

小学生

50%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 20 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 162 点
帖子: 5
精华: 0
在线时间: 9 小时
注册时间: 2011-8-3
最后登录: 2016-5-31

楼主

shinew2 发表于 2012-5-9 17:11:58 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我做的是线性回归，形似Y=C1+C2*X1+C3*X2，其残差序列是自相关的。用eviews看到的自相关和偏自相关图如下。但是我不知道模型应该加哪些自变量？我胡乱试了发现AR(1),AR(2)，MA(1)这三项加入后拟合效果很好。但是根据这个图是应该先做ARMA(5,8)吗？？可不可以跳着加，比如加入AR(1),AR(2),AR(5),MA(1)，MA（3）这样的来建模？我不知道这样有没有意义。