什么情况下某个变量的回归结果会显示omitted？

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 14:30
呵呵，调节效应/交互作用不是你这样设置的哈。比如你通过理论发现X4对y的影响需要通过x3影响，那么在构建 ...

恩，好的，我是看一篇核心期刊上面的文章是这样写的，没有设置交乘项，我也就迷糊了。谢谢谢谢~

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 14:29
呵呵，调节效应/交互作用不是你这样设置的哈。比如你通过理论发现X4对y的影响需要通过x3影响，那么在构建 ...

老师，我用FGLS做固定效应回归，结果常数项都被省略了，这个是怎么回事呀，对模型有效性有影响吗，谢谢老师

Melinda! 发表于 2017-3-29 19:08
老师，我用FGLS做固定效应回归，结果常数项都被省略了，这个是怎么回事呀，对模型有效性有影响吗，谢谢老 ...

你代码里是不是包含了不要常数项？

xddlovejiao1314 发表于 2017-3-29 19:57
你代码里是不是包含了不要常数项？

没有呀，我的代码是这样的：encode province,gen(prov)
xtset prov year
sum
xtreg  io lnofdi lnagdp lnagdp2,fe
estimates store FE
xtreg  io lnofdi lnagdp lnagdp2,re
estimates store RE
hausman FE RE, constant sigmamore
xtreg  io lnofdi lnagdp lnagdp2,re r theta
xttest0
gen t= year-62
quietly xtreg io lnofdi lnagdp lnagdp2,r fe
xttest3
quietly xtgls io lnofdi lnagdp lnagdp2 i.prov t
xttest3
xtserial io lnofdi lnagdp lnagdp2,output
tab prov,gen(prov)
xtserial io lnofdi lnagdp lnagdp2 prov2-prov30 t
xtgls  io lnofdi lnagdp lnagdp2 i.prov,panels(cor) cor(ar1)
这是我从一开始做面板数据、检验异方差、序列相关，最后用FGLS的所有代码

xddlovejiao1314 发表于 2017-3-29 19:57
你代码里是不是包含了不要常数项？

麻烦您帮忙看一下

Melinda! 发表于 2017-3-30 10:11
麻烦您帮忙看一下

代码没有问题呢，我也不知道为何会出现这种情况。你去stata版块问问版主呢，他们比较厉害。看看能不能给予相应的建议。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2017-3-30 10:21
代码没有问题呢，我也不知道为何会出现这种情况。你去stata版块问问版主呢，他们比较厉害。看看能不能给予 ...

好的好的，我去问问，很谢谢你，起码让我知道我的代码没有问题，嘿嘿

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 00:28
首先，出现这种情况可能有两种原因。一是自变量间严重多重共线性；二是自变量与因变量间回归系数太小太小 ...

老师好，如何判断是因为多重共线性问题导致的自变量被Ommitted还是因为自变量回归系数很小导致被Ommitted的呢？我现在也算出现了这个情况。
我的模型是这样的：y=a0+a1*x1+a2*x1*x2+a3*dummy*x1+a4*dummy*x1*x2
关键自变量为x1。上述模型右边的第三项是x1和x2的乘积项，设置这个乘积项是想看下X2对X1作用于y的调节效应，x2是个连续的变量。然后设置第四项a3*dummy*x1是想看下不同地区，关键自变量X1对y的影响是否有区别，比如东部地区（假设dummy=1表示东部地区）相比其他地区（比如西部地区作为基准组），关键自变量X1对y的影响是否不同。设置第五项a3*dummy*x1*x2是想看下不同地区（即东部相对于西部地区）X2对X1作用于y的调节效应是否不同。
但现在出现了a3*dummy*x1和a4*dummy*x1*x2的回归系数a3和a4被ommited的情况。（见下表，如果没有加控制变量—第1列，则这两项没被ommitted,如果加上控制变量——第2列，则这两项就会被ommitted），第2列显示只有一个负号在表格中显示，这是因为共线性，还是因为回归系数太小呢，如何判断？期待老师的回复，谢谢！

(1) (2) VARIABLES y y    X1       -0.208***       -0.205***             (0.00909)       (0.00956)       Dummy1*X1       0.0685***                   (0.0120)             Dummy2*X1       0.160***                   (0.0180)             X1*X2       0.124***       0.135***             (0.0123)       (0.0118)       Dummy1*X1*X2       0.299***                   (0.0223)             Dummy2*X1*X2       0.166**                   (0.0694)             o.Dummy1*X1             -                         o.Dummy2*X1             -                         o. Dummy1*X1*X2             -                         o. Dummy2*X1*X2             -       控制变量       否       是       Observations       12,255       9,120    R-squared 0.536 0.601

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 14:30
呵呵，调节效应/交互作用不是你这样设置的哈。比如你通过理论发现X4对y的影响需要通过x3影响，那么在构建 ...

对不起。。打扰一下。。请问可以 Y=a1+a2X2+a3X3X4这样设置吗（结果显著）？ 但我设置成 Y=a1+a2X2+a3X3X4+a4X3或者是Y=a1+a2X2+a3X3X4+a4X3+a5X4的时候回归都不显著，，我不知道该咋办才好。。。谢谢大佬了！

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 00:28
首先，出现这种情况可能有两种原因。一是自变量间严重多重共线性；二是自变量与因变量间回归系数太小太小 ...

那请问出现第二种情况应该怎么处理呢~