DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导，模拟，频谱分析和参数估计（初级难度）

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shinggg 发表于 2013-1-22 04:46
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支持！

唉,学的都还给老师了,汗颜啊

very good

学习了

请教楼主，firm中的公式推导结果NKPC里有MCt，怎么在程序里就成了Yt,参数也变了，本人初学者，不太懂呀

楼主你好，

请问，如果我想用DSGE模型做monetary policy news shock vs. surprise shock对中国经济波动的贡献率
模型就用gali的benchmark model, 然后模型中stochastic的部分只出现在taylor rule 的部分
也就是说 i=a*y+b*pi+v
v服从一个AR(1) v=rho*v(-1)+eps(-4)+eta
其中eps是news shock，eta是surprise shock

observable variable只有y

数据处理是把GDP经过价格平减 季节调整 HP滤波 然后take log

estimation和simulation完看IRF进行比较，然后根据variance decomposition 算贡献率

这样子可以吗？有没有什么地方是错的，或者有没有什么特别明显的stupid mistake？

谢谢了

非常期待能得到回复

你在第5页求解(14)式的时候犯了逻辑错误。

第(2)式不是定义的，是结果。第(13)式应该不能直接得出来，你说从上面推出，但是没有看到从哪里得到。

(2)是求(14)的过程，所以不能在得出(14)式之后再反向带入(2)式得到价格P_t。