【更新至2024】上市公司收益反转指标Stata代码2024-2000年Gamma流动性反向测度

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数据介绍：

• 年份：2000-2024
• 范围：A股上市公司
• 三个版本：收益反转指标（未剔除未缩尾）、收益反转指标（已剔除金融STPT未缩尾）、收益反转指标（已剔除金融STPT已缩尾）
• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
• 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
• 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

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计算说明



dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位）
在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。

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参考文献

• ETF、股票流动性与流动性同步性_吴偎立
  

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代码：

数据量：

描述性统计：

结果数据

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2025-3-8 11:15:53 上传

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关键词：gamma Stata tata 上市公司 流动性

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