连玉君5月11日金融计量在线访谈

坛友kevin0815：请教连老师一个计量上的技术问题：如果从理论上已知变量A对变量B有两种影响效应，一种影响为正，一种影响为负。在实证完之后，发现变量A对B的综合影响不显著，能否说不显著是因为两种效应相互抵消呢？还是不显著什么都不能说？国外有一篇文章上，对不显著的解释是：可能是两种效应互相抵消的原因。
谢谢连老师！

坛友dnq00：连教授：请问对数据的单位根检验的一些方法是否都要求数据的要服从正态分布，否则，检验即无效。分布不服从正态分布的数据，只可用VAR模型吗

坛友yangyuancn：连教授，你好。请问用State-space model而非传统的Box-Jinkens建模方法来分析时间序列数据，尤其是非平稳时间序列会不会是以后的一个发展趋势。

坛友红楼结社：支持活动！
1、如何使用门限回归模型？请举例说明一下！
2、马尔可夫区制转移模型适用于什么样的数据啊？
3、您招几个博士？呵呵

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2、马尔可夫区制转移模型适用于什么样的数据啊？
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坛友active007：连老师好，请问：我拥有关于十类商品的家庭消费量的省级面板数据，时间维度5年左右，空间维度31个省，还有家庭平均年收入的的面板数据，想做家庭某类商品消费量对家庭收入的SUR模型，但看起来多了个维度（商品种类），请问这种情况该怎么办呢？
   另问，请推荐一些可以找到的国内微观数据集，谢谢

坛友kevinyang2010：连玉君教授,你好！我是金融工作者，深感到理论不够，尤其是金融的数理基础统计学方面。我看了国内，中国科技大学，厦门大学的统计学是一流的了，但是对比一下国际上的一些大国，远不如俄罗斯 法国和美国。我想让教授您推荐几本统计学方面经典书籍，中英文都可以。我想好好学习一下。

坛友hnlijin：连老师您好！
请教以下问题：
1. 如何解决模型中的遗漏变量问题？ 除了使用IV估计方法外，能否找到遗漏的变量？R2作为一个模型的指标之一，可以接受的大小区间是多少？
2. 同一类问题实证模型中，不同的学者选取控制变量的个数和变量都不完全一样，选取控制变量有什么方法或标准？
3. 国外一些期刊（如JF、RFS、AR等）及国内的一些期刊（如经济研究、会计研究等）的论文实证研究中的变量在一般的数据库里面没有（事实上，一些数据库如锐思、CCER、GTA也有一些明显的BUGs），如政治关联、媒体关注、人力资本等变量的测度，作者往往会说从网站或公告等等手动获取，读者又往往难以获取他们研究的数据。那么，如何保证手动搜集数据的质量？在手动搜集数据时有没有简洁快速的方法（如从财务报表或公告中获取数据库中没有的数据）？
不好意思，似乎我的问题较多。
谢谢！

坛友qgl_xj：y=b+b1x1+bx2+control  variable
x1 与x2的偏相关系数为0.863，在1%水平下显著，共线性较强，能否将二者同时放到回归方程中，有什么后果

坛友落木无边wj：您好，请问老师，在对面板数据进行相关数据处理时，可以存在如下情况吗，即变量相关性分析中因变量和主要关注自变量之间的相关系数（皮尔逊相关系数）为正，而多元线性回归分析中回归系数却显著为负。因为处理的是面板数据，其在进行相关性检验时并没有考虑到数据的组间和组内差异，这时，相关性分析中的相关系数可信吗？stata中有没有专门针对面板数据进行相关性分析的命令呢？