连玉君5月11日金融计量在线访谈

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:29
坛友kevin0815：请教连老师一个计量上的技术问题：如果从理论上已知变量A对变量B有两种影响效应，一种影响为 ...

如果说“两种效应抵消”，表面上看似可行，但我认为这并不是一个好的结论。从理论上来讲，A与B正相关必然是有条件的，同样，二者负相关也必然有条件，你可以考虑对原始样本进行分组回归，以便分别满足两种情况下所需的假设条件。简言之，尽量优化你的研究设计，让你的实证模型“真正”在检验你的理论预期。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:30
坛友dnq00：连教授：请问对数据的单位根检验的一些方法是否都要求数据的要服从正态分布，否则，检验即无效。 ...

单位根检验有很多种方法，你需要看看这些方法所提出的统计量的适用条件，这个问题自然也就解决了。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:31
坛友落木无边wj：您好，请问老师，在对面板数据进行相关数据处理时，可以存在如下情况吗，即变量相关性分析 ...

无论是面板数据还是其他形态的数据，都会出现你所言的状况。我认为，相关系数分析，只呈现了变量之间“毛”相关系数，从统计上来讲，是所谓的“非条件”相关系数。多元回归分析中，我们是在控制其他变量不变的情况下，分析二者的关系的，此时得到的相关系数是“条件”相关系数。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:31
坛友qgl_xj：y=b+b1x1+bx2+control  variable
x1 与x2的偏相关系数为0.863，在1%水平下显著，共线性较强， ...

你可以分别放入，看看结果有无明显变化。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:31
坛友hnlijin：连老师您好！
请教以下问题：
1. 如何解决模型中的遗漏变量问题？ 除了使用IV估计方法外，能 ...

1. 遗漏变量偏误很难解决。如果如你所言，能够找到这个遗漏的变量，那就直接加进去即可。但往往我们不知道遗漏了哪些变量。所以在 JF，JFE 的文献中，学者们的保守做法是，把那些在前期文献中提到的有显著的影响的变量都加入模型中，看看我们所关注的那个变量是否依然稳健。这是一种间接处理遗漏变量问题的方法，但也是无奈之下最有效的处理方法了。

2. 我觉得没有统一的标准，但有几个原则需要遵守。其一，每个领域都有一些开山之作，这些论文中提到的重要变量通常都需要加入；其二，后期学者发现的一些重要变量也需要加入；其三，同一个变量可以选取文献中提到的多种代理指标加以衡量，以便检验结论的稳健性。

3. 手工收集数据是研究深入的表现，同时也是竞争不断加剧的情况下大家的无奈之举。这里没有捷径，都是靠体力和人力拼出来的。不过，学会编程，学会处理数据，尤其是文字变量的方法，会大幅提高你的处理效率，能促使你在别人还埋头整理数据时，你已经开始写论文的初稿了。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:30
坛友kevinyang2010：连玉君教授,你好！我是金融工作者，深感到理论不够，尤其是金融的数理基础统计学方面。 ...

我想，你既然可以对比出中国科技大学、厦门大学与国外大学的悬殊差距，找到一本合适的统计学课本这样的事情应该不在话下，呵呵。你可以直接从那些所谓的“国外名校”的网站上看到他们的课程大纲中指定的教材。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:30
坛友active007：连老师好，请问：我拥有关于十类商品的家庭消费量的省级面板数据，时间维度5年左右，空间维 ...

为何要用 SUR？
此外，可以考虑分别分析每一类商品，每个对应一个标准的 Panel Data。
如果一定要做多层次的分析，可以看看：
[XT] xtmixed -- Multilevel mixed-effects linear regression
如下这本书亦可参考：
Geent(2001)   Linear Mixed Models for Longitudinal Data

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:30
坛友红楼结社：支持活动！
1、如何使用门限回归模型？请举例说明一下！
2、马尔可夫区制转移模型适用于什 ...

1. 参见：
Hansen, B., 1999. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference [J]. Journal of Econometrics, 93 (2): 345-368.
连玉君, 程建, 2006. 不同成长机会下资本结构与经营绩效之关系研究 [J]. 当代经济科学, (2): 97-103.
王少平, 彭方平, 2006. 我国通货膨胀与通货紧缩的非线性转换 [J]. 经济研究, (8).

2. 我觉得不是适用于什么样的数据，而是适用于研究什么样的问题。这个只需要检索一下文献即可。

3. 我只是硕士生导师，还没有开始招收博士。不过倒是和几个博士生有合作关系。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:30
坛友yangyuancn：连教授，你好。请问用State-space model而非传统的Box-Jinkens建模方法来分析时间序列数据 ...

我没有关注过这方面的进展，实在无能为力。

资料狂人 发表于 2012-5-11 08:32
坛友xixia333：连教授您好！
         非常荣幸有这个机会向您请教。我的问题是：目前在金融领域比较研究比 ...

这个已经超出了我的研究范围，不敢妄自菲薄，望见谅。