关于分位数回归在R中的实现

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楼主

sjhanruo 发表于 2012-5-11 15:42:30 |AI写论文

10论坛币

要计算股票收益率的VaR值，应用分位数回归方法，在R软件中，请问有谁知道怎么实现吗？或者可以有一些经验交流一下？谢谢

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关键词：分位数回归分位数股票收益率经验交流股票收益股票计算收益率

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沙发

ywh19860616 发表于 2012-5-11 15:45:13

看下quantreg 包 rq函数。

一份耕耘，一份收获。

藤椅

sjhanruo 发表于 2012-5-11 15:47:42

ywh19860616 发表于 2012-5-11 15:45
看下quantreg 包 rq函数。

这个都看过了，我不明白的是怎样把股票收益率作为变量代入。软件中回归都有自变量和因变量。这里应该怎么代入呢？

板凳

ywh19860616 发表于 2012-5-11 15:54:36

恩，感觉和rq函数不一样，rq函数是一个回归模型
而VaR中的分位好像只是统计学上的分位点，你看下这个pdf文档，看有没有帮助
http://actuarial-files.com/articles/quantil_e.pdf

一份耕耘，一份收获。

报纸

gssdzc

发表于 2014-9-15 21:33:33

非常感谢分享

地板

孔巧燕

发表于 2014-9-22 17:02:27

sjhanruo 发表于 2012-5-11 15:47
这个都看过了，我不明白的是怎样把股票收益率作为变量代入。软件中回归都有自变量和因变量。这里应该怎么 ...

楼主您会了么？能教教我么。。。

7楼

gssdzc

发表于 2014-9-24 18:42:57

这个是用另外一个package把Excel数据入读，然后对收益率序列作QR，然后再预测，根据相应公式计算得到VaR和CoVaR

[问答] 关于分位数回归在R中的实现 [推广有奖]

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