求助：如何判断是否具有ARCH效应，滞后阶数如何选（附Q检验结果） [推广有奖]

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楼主

鸭

发表于 2012-5-16 11:09:58 |AI写论文

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Date: 05/16/12 Time: 11:07
Sample: 1994M02 1998M12
Included observations: 59

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC  Q-Stat  Prob

   . |** |    . |** | 1 0.286 0.286 5.0688 0.024
   . | . |    .*| . | 2 0.019 -0.068 5.0922 0.078
   . |** |    . |** | 3 0.236 0.273 8.6590 0.034
   . |*. |    . | . | 4 0.144 -0.009 10.015 0.040
   . | . |    . | . | 5 0.008 -0.007 10.020 0.075
   . | . |    . | . | 6 0.007 -0.043 10.022 0.124
   . |*. |    . |*. | 7 0.112 0.100 10.884 0.144
   . | . |    . | . | 8 0.011 -0.063 10.893 0.208
   . | . |    . | . | 9 -0.015 0.032 10.910 0.282
   . | . |    .*| . | 10 -0.014 -0.077 10.925 0.363
   .*| . |    .*| . | 11 -0.081 -0.068 11.418 0.409
   .*| . |    .*| . | 12 -0.184 -0.171 14.020 0.299
   . | . |    . |*. | 13 0.021 0.170 14.056 0.370
   . | . |    .*| . | 14 -0.061 -0.156 14.354 0.424
   **| . |    . | . | 15 -0.207 -0.039 17.867 0.270
   . | . |    . | . | 16 -0.041 -0.007 18.011 0.323
   . |*. |    . |*. | 17 0.080 0.135 18.563 0.354
   . | . |    . | . | 18 -0.003 -0.012 18.564 0.419
   .*| . |    .*| . | 19 -0.166 -0.105 21.029 0.335
   . | . |    . | . | 20 -0.035 -0.031 21.145 0.389
   . | . |    . | . | 21 -0.007 -0.018 21.150 0.450
   . | . |    . | . | 22 -0.058 0.019 21.472 0.492
   . | . |    . | . | 23 -0.032 -0.001 21.574 0.546
   . |*. |    . |*. | 24 0.101 0.104 22.622 0.542
   各位高手，请问这个结果如何看是否具有ARCH 效应，滞后阶数如何选择？如果可以的话，能否详细说一下判断依据和原理，非常感谢！！！！