关于自相关

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我现在有一个回归，DW很低，存在一阶自相关，但当我加入AR(1)后，P就很大了，怎么办呀？

Dependent Variable: LOG(T)                                
Method: Least Squares                                
Date: 05/16/12   Time: 14:42                                
Sample: 1995 2010                                
Included observations: 16                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        1.310918        0.054178        24.19658        0.0000
LOG(F)        0.115398        0.007894        14.61794        0.0000
                                
R-squared        0.938511            Mean dependent var                2.100113
Adjusted R-squared        0.934119            S.D. dependent var                0.070595
S.E. of regression        0.018120            Akaike info criterion                -5.067160
Sum squared resid        0.004597            Schwarz criterion                -4.970586
Log likelihood        42.53728            F-statistic                213.6842
Durbin-Watson stat        0.400238            Prob(F-statistic)                0.000000
                                
Dependent Variable: LOG(T)                                
Method: Least Squares                                
Date: 05/16/12   Time: 14:43                                
Sample (adjusted): 1996 2010                                
Included observations: 15 after adjustments                                
Convergence achieved after 7 iterations                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        2.207595        0.181633        12.15416        0.0000
LOG(F)        0.013746        0.014942        0.919940        0.3757
AR(1)        0.934210        0.024660        37.88394        0.0000
                                
R-squared        0.994918            Mean dependent var                2.108717
Adjusted R-squared        0.994071            S.D. dependent var                0.063802
S.E. of regression        0.004913            Akaike info criterion                -7.617140
Sum squared resid        0.000290            Schwarz criterion                -7.475530
Log likelihood        60.12855            F-statistic                1174.686
Durbin-Watson stat        2.859446            Prob(F-statistic)                0.000000
                                
Inverted AR Roots              .93                        

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关键词：自相关 observations observation coefficient Adjustments Error

关注楼主问题~

Jasonluo 发表于 2012-5-16 14:59
关注楼主问题~

我现在用了广义最小二乘，但DW还是很低，只从0.4变成0.9，不知道要怎么办了

jiaolikai 发表于 2012-5-16 16:02
我现在用了广义最小二乘，但DW还是很低，只从0.4变成0.9，不知道要怎么办了

数据自身质量检查一下吧？

可能数据或模型设定有问题

hxhbj2007 发表于 2012-5-16 22:17
可能数据或模型设定有问题

数据都是统计年鉴找的