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pingkang 发表于 2012-5-16 23:25 这应该是衍生品定价一类的,也就是资产价格过程存在跳跃现象,不是连续的过程,比如股价服从跳跃扩散过程的 ...
seizeup 发表于 2012-5-17 15:43 对的,应该就是这个意思。 能麻烦你再解释详细一点吗?比如什么叫资产价格的跳跃现象
pingkang 发表于 2012-5-17 16:14 以期权定价为例,在经典的BS定价公式中,假定期权服从几何布朗运动,因此价格变化过程是联系变化的;而在 ...
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