【更新至2024】月度特质波动率IVOL五因子模型2024-2000年数据Stata代码上市公司

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据介绍：

• 年份：2000-2024
• 范围：A股上市公司
• 三个版本：月度特质波动率IVOL五因子模型（未剔除未缩尾）、月度特质波动率IVOL五因子模型（已剔除金融STPT未缩尾）、月度特质波动率IVOL五因子模型（已剔除金融STPT已缩尾）
  

• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
• 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
• 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

---

计算说明：

数据选取及处理如下：

①选取每年交易数据和 财务数据都完整的股票计算 Fama-French 五因子数 据，财务数据的选取标准同赵胜民等（2016）［37］ ，分组 方式采用2×3的模型；

②为保证每个月内有足够的数 据进行个股的Fama-French五因子回归，我们剔除了 当月交易天数小于10天的数据；

③在进行分组检验 和Fama-MacBeth回归检验时，如果某一时间截面没 有数据，在取平均时予以剔除。

IVOL：以Fama-French 五因子模型为市场定 价模型，将个股每个月内日收益率数据与对应的五 因子日数据进行回归，具体而言，在第 t 月内，将股票 i的收益率日数据进行下面的回归。

---

参考文献

• 赵胜民,刘笑天.公司特质风险、估值水平与股票收益——基于分位数Fama-MacBeth回归模型的实证分析[J].华东经济管理,2017,31(09):35-44.
  

---

代码：

数据量：

描述性统计：

结果数据

【更新至2024】月度特质波动率IVOL五因子模型2024-2000年数据Stata代码上市公司 (76 Bytes, 需要: RMB 36 元)

2025-3-14 11:50:56 上传

需要: RMB 36 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 上市公司 tata 上市公 Vol

相关内容：特质波动率代码stata 上市公司波动率数据