回-望-期-权

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

回 望 期 权
1.回望期权的简要介绍
1.1 回望期权的概念
2.1 分数布朗运动下的回望期权定价
1.2 回望期权的分类
2.回望期权的定价
2.2 三叉树模型下的回望期权定价
3.回望期权的实证研究
1.回望期权的简要介绍
1.1 回望期权的概念
    近年来，国际金融市场中除了人们熟知的标准期权外，还涌现了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种——变异期权．变异期权通常在场外市场交易，其中回望期权就是变异期权的一种，该期权持有者在期权到期日可以观察期权有效期内标的资产价格的变化过程，选择交易过程中最高（低）的标的资产价格作为期末敲定价出售（购买）资产，因此回望期权的收益依附于期权有效期内标的资产达到的最高或最低价格，即回望期权的敲定价格取决于交易期间内原生资产的价格，因此属于路径依赖性期权。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：国际金融市场 分数布朗运动 资产价格 期权定价 布朗运动