tvp-var+R语言 基于R语言的tvpvar模型 R代码详解

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利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。

参数说明：
Y ：数据矩阵，其中行表示时间，列是不同的变量。Y 必须至少有两列。
p ：滞后阶数，大于或等于 1（默认值）
tau ：先验数据数量，即用于通过最小二乘法（LS）确定先验参数的训练样本的长度。也就是说，
Y$1:tau，￥中的数据用于通过 LS 估计先验参数；然后对 Y 中的数据执行形式贝叶斯分析







tvp-var+R语言.zip (263.43 KB, 需要: RMB 29 元)

2025-3-18 08:53:54 上传

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关键词：tvp-var VAR模型 PVaR AR模型 R语言