菜鸟提问关于ARMA model

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菜鸟提问如何推导出
yt=yt-1+ut 中AR(1)process的
E(yt)
Var(yt)
望大侠给出具体推导过程。多谢。

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关键词：model ARMA mode ARM del ARMA 菜鸟 model 提问

you need to derive the expression of yt on y0 recursively

then you can get the expectation and variance

还得知道U_t的期望与方差

这个推导就是要求the unconditional mean and variance.多谢。能教我一下具体推导步骤吗？

还有一个问题：non-stationary time series 和autocorrelation之间是什么关系？

以下是引用kylefran在2007-3-1 6:21:00的发言：
还有一个问题：non-stationary time series 和autocorrelation之间是什么关系？

如果是 non-stationary time series,

autocorrelation 不会很迅速地催向于0, 如果你用Eviews 算的话 autocorrelation 那列的方格图都很长. 有可能整列都是.