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邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。
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这是邢不行第 133 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行
网上有炒股大师说，MACD就是“技术指标之王”，只要按照金叉买入死叉卖出，就能轻松实现账户翻倍。
也就是在图中橙色的DIFF线由下往上穿过蓝色的DEA线时买入，在DIFF线由上往下穿过DEA线时卖出即可。
这样的方法，跟着操作真能赚的盆满钵满，赶超巴菲特吗？
01
MACD金叉死叉
我们秉持着“实践是检验真理的唯一标准”的原则，找来了A股历史上所有股票每天的交易数据，又写了一份用来模拟实盘的Python代码，在实操前先行测试下大师推荐的MACD金叉死叉效果如何。
评论区留言领取数据代码
代码运行结果显示：自2007年至今，MACD金叉死叉在大A各出现了42万次左右。
出现金叉后1天/3天/5天/10天的上涨概率都在50%左右，和抛硬币猜正反的概率相近，平均收益率倒都是正的，最高可达0.64%。
而死叉出现后1天/3天/5天/10天，股价不仅没跌反而持续上涨，10天平均收益率达到0.43%。
怎么大数据验证的结果和大师说的高胜率/高收益不一样，还变成了反向指标呢？
02
MACD金叉死叉改进
我担心是自己没研究明白大师说的MACD指标，所以又找了一位大师，他说金叉只有在MACD的0轴以上才有效，死叉只有在0轴以下才算卖点。
翻译一下就是在出现金叉时DIFF线和DEA线都要大于0，出现死叉时DIFF线和DEA线都要小于0。
这个方法听起来可行性更强了，我立刻在之前的代码中加入了这个新条件，重新跑了一遍回测。
运行结果显示，金叉和死叉出现的次数都显著减少，各自只剩14万次。
在死叉1天和3天后，股价确实有所下跌，但跌幅微乎其微，几乎可以忽略不计。
到了5天和10天后，收益率又由负转正，这怎么看都像是又割错了。
而新的金叉出现后，股价在未来几天上涨的概率仍然没有超过 50%，收益率虽然还是正的，但效果还不如原始的金叉来的好。
03
MACD新用法
我还是有点不甘心，于是又找了一位看上去更专业的大师，她建议调整MACD参数，并且还直接绕过金叉死叉，自创了一套判断买点的方法，声称能更早发现买入机会，大幅提高胜率。
方法也很简单，只要把MACD的默认参数从12/26/9换为14/53/5这样一组更神奇的数据即可。
只要当MACD的值大于它的5日均线时，就会出现黄色的柱子，在第一根黄柱出现时买入，能让胜率飙升到95%。
照这样看，好像财富自由有望了。
不过我怕自己没完全领悟精髓，还是不敢直接拿真金白银去实盘，只能把之前的代码再改一下，等测试完效果再说。
如果你也想和我一样，自己修改代码对指标做测试的话，可以加我的微信xbx8645，数据和代码都是可以直接发给你的。
程序回测的结果显示，新买点足足有92万次，比传统的MACD金叉更多，买点出现后的1天/3天/5天/10天，股价上涨概率的都在50%左右。
这结果怎么和大师说的不一样？说好的提升98%的胜率呢？难道她说的是从25%提升上来的吗？
再来看股价未来几天的平均收益率，虽然也都是正的，在第10天还达到0.61%，但这个结果也同样不如最基础的MACD金叉。
04
MACD顶底背离
前三个大师的方法测试结果都不理想，我已经准备放弃MACD这个指标了。
这时有位大师说，MACD的金叉死叉早就被淘汰了，要看顶底背离才行。
所谓底背离就是指在股价不断新低的同时，MACD指标不断上升，此时出现底背离，要跑步入场；相反股价在不断创新高时，MACD指标在不断新低，则是顶背离，此时要果断卖出。
顶底背离的量化过程呢比较复杂，我之前专门写过文章做介绍，本文我就不多加赘述了，感兴趣的朋友可以直接去看我相关的文章。
我按照顶底背离的定义呢，又修改了测试的代码，并重新运行了程序。
结果显示，从2007年至今，大A共出现顶背离5.8万次，底背离8.5万次。
底背离发生后的1天/3天/5天/10天，股价的上涨概率都超过了50%，看着效果不错。
要知道在赌场里庄家对我们优势也只有51%，这就足以让他赚的盆满钵满了。
底背离出现后股价未来几日的平均收益率都为正，10天达到了最高的0.65%，和金叉收益类似。
但底背离出现次数又远不及金叉，如此看来效果似乎还不如金叉。
至于顶背离出现后的1天/3天/5天/10天，股价下跌的概率大多超过了50%，但平均收益率却都为正且稳步上升，10天后更是达到了0.61%。
这到底是卖出信号还是买入信号呢？
测试了这么多MACD的用法，我发现大师说的话都多少带有夸张的成分。我也已经放弃了成为股神、超越巴菲特的念头。
看来网上大师千千万，看图说话什么指标都是王者，经过大数据一拷打，底裤都快扒没了。
大家如果有更多MACD指标的用法想测试，或想看其他指标是否有效，也欢迎在评论区留言，遇到有趣的，我们会用量化代码测试并公布结果。
本文测试用的数据和代码我也都整理好了，有需要的可以评论区留言，都是可以直接免费发给你的。
总而言之一句话：我们用数据说话。
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