2012.5.19 FRM 二级 大家考完什么感觉？+考题回忆

谢谢 楼主

话说，FRM木有ethics的咩，这么大张旗鼓的讨论~~

菲啦 发表于 2012-5-20 09:09
我选的也是c，D选项算出来是“alpha”，肯定不对，然后B和C加起来刚好等于D，B貌似很小吧，只有0.18%？我 ...

我算出来是c，但是我看错题目了，c是选择贡献，如果题目确实问的是配置贡献，额滴神啊，这题都会错，让我很难受啊。我估计我看到active，主动，马上就想当然成选择了。╮(╯▽╰)╭一对答案失眠了要

alextung 发表于 2012-5-20 10:17
这题我头疼了半天，感觉4个答案全不对，最后选了D

1. 95%更容易被拒

d显然是错的，0的话对两个都没有什么意义。答案忘记了

kaitoboy 发表于 2012-5-20 16:06
幫忙回憶一題
high water mark的手續費收入
收費方式是2 to 20

想法完全一致

如此大面积讨论试题，在cfa可是不允许的，呵呵，看来garp协会得在ethics下功夫咯。

那道sharpe ratio及information ratio大家如何選？

wqh0601 发表于 2012-5-21 00:51
我算出来是c，但是我看错题目了，c是选择贡献，如果题目确实问的是配置贡献，额滴神啊，这题都会错，让我 ...

asset attribution effect= sum((Wp-Wb)*Rp),即是将组合中各行业的超额权重乘以行业在基准中的收益，然后加起来滴。好像是0.18%

durex345 发表于 2012-5-21 12:05
那道sharpe ratio及information ratio大家如何選？

这道题比较费解。
两个ratio的比较，应该是一道很简单的题。但题里并没有明确给你个benchmark，即使你用market当benchmark，算的B答案的niv 的information ratio是最大的，但D的sharp ratio也是对的，最后没办法比一下他们的alpha，还是选了D

hitshenzhen 发表于 2012-5-21 16:33
这道题比较费解。
两个ratio的比较，应该是一道很简单的题。但题里并没有明确给你个benchmark，即使你用 ...

我也是D