2012.5.19 FRM 二级 大家考完什么感觉？+考题回忆

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:33
我也是9

（11）return attributable to active asset allocation decisions of the portfolio manager ...

我选的也是c，D选项算出来是“alpha”，肯定不对，然后B和C加起来刚好等于D，B貌似很小吧，只有0.18%？我就选了C，没直接算，因为我直接算出来不对啊，只能靠逻辑判断了......

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:43
(24). 關於implied volatilty，GBP 30時那個是undervalued，我選了at the money put

我选的好像是A，貌似是“out-of the money call”

谢楼主分享~

看看

呵呵 记忆力挺好的么

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:21
我好好像選了volatility-weighted HS

(23) 一題問95% credit risk VAR，給了兩個table，一是每個ratin ...

这题我就选了个9，感觉是考你对VAR相对ES的理解。要是再有别的意图那只能怪自己领会不到了

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:43
(24). 關於implied volatilty，GBP 30時那個是undervalued，我選了at the money put

我选的in the money call，因为itm的时候你的vol大，option就跌价。otm put的vol大会涨价，同理otm call。atm没影响

fareast1001 发表于 2012-5-20 00:07
*****!!又錯了
(20). regression問題, 好像PD=EXP(x)/(1+EXP(x), x=a+b/LTV+g*DTSC，b

我选的b<0 g<0。首先你要看LTV和DTSC对PD的作用是相反的，然后公式里面他们一个分母一个分子，那说明他们的系数应该是相同符号

kaitoboy 发表于 2012-5-19 22:20
（8）关于Basel 3中common equity tier 1 capital的 應該是4.5%那個，tier 3不存於basel iii了
       （  ...

这题我也纠结半天，特别是在A和B之间，最后想到iceland咬牙选了B

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:10
还有，如果把99%var换成95%var，结果是什么？我一级的全忘记了

这题我头疼了半天，感觉4个答案全不对，最后选了D

1. 95%更容易被拒
2. 99%的type I error高
3. 忘了
4. 如果0超出，99%更不容易被拒