怎么算Negative binomial regression的pseudo r2

不知道为什么没有直接report pseudo r2, 记得可以通过log pseudolikelihood 算出来，下面这个例子pseudo r2是？并且说明为什么，主要是忘了lnL0是-2402.4524 还是 -3222.8885 了。

. nbreg bidcount a_rival pbeforedumy   acq_adv tgt_adv premium pct_cash Ttdb TlnatD  Tmba tfcfA indumy* yrdumy*, robust cluster(deal_no)

note: indumy1 omitted because of collinearity
note: indumy2 omitted because of collinearity
note: indumy70 omitted because of collinearity
note: indumy73 omitted because of collinearity
note: indumy75 omitted because of collinearity
note: yrdumy1 omitted because of collinearity

Fitting Poisson model:

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2377.8146  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2377.8137  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2377.8137  

Fitting constant-only model:

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -3222.8885  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2402.4524  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2402.4524  

Fitting full model:

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2377.9278  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2377.8137  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2377.8137  

Negative binomial regression                      Number of obs   =       2175
Dispersion           = mean                       Wald chi2(79)   =     323.09
Log pseudolikelihood = -2377.8137                 Prob > chi2     =     0.0000

                             (Std. Err. adjusted for 2175 clusters in deal_no)

你好，这个需要·调用宏得到，你点击help nbreg,然后看saved results那里 e(r2_p)             pseudo-R-squared，存在这个宏里面的数据就是。

help nbreg找了一个例子算了一下就明白了

应该是lnL0是-2402.4524 ，也就是说pseudo r2是0.01,为什么这么小？为什么有的时候不report

ermutuxia 发表于 2012-5-21 15:42
你好，这个需要·调用宏得到，你点击help nbreg,然后看saved results那里 e(r2_p)             pseudo-R-sq ...

您说的对：）谢谢！

di e(r2_p)

出来的结果是"  .  "
就是空的，不知道为什么。这个跟r2_p的大小还没有关系。我一个表格算了r2_p有0.15,stata也是没有直接显示，di e(r2_p)也是空的。