事件研究法（计算累计超额收益率）有没有什么软件可以处理啊？

我也想知道啊，请高手分享一下啊，谢谢

我也想知道啊

您好,我在台灣用"TEJ資料庫",跑過二次,可以算出異常報酬與累積異常報酬,希望對您有所助益~~

用EXCEL很快就出来了，有大家说的那么复杂吗，搞笑。

我就是用excel算的 很快的

我等菜鸟实在是心理没底，可否有达人给出一个示例，“每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格

每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数

计算超额收益率(AR)

超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率
”？？？

herest 发表于 2012-5-15 02:33
我等菜鸟实在是心理没底，可否有达人给出一个示例，“每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格  ...

这个是不对的。
算AR要用实际收益率-预期收益率，预期收益率要用CAPM算。

zaishizhugecs 发表于 2012-6-7 12:24
这个是不对的。
算AR要用实际收益率-预期收益率，预期收益率要用CAPM算。

您好，我也在计算AR AAR CAAR，可否向您请教下，在用CAPM计算AR时，得到的回归方程不显著该如何处理。还是直接预测啊？ 非常感谢，问了很多人都不知道  现在处于无知状态中

慧慧兔斯基 发表于 2012-11-12 11:47
您好，我也在计算AR AAR CAAR，可否向您请教下，在用CAPM计算AR时，得到的回归方程不显著该如何处理。还是 ...

CAPM毕竟是美国市场发现的，在中国市场不太适用，不显著也是正常的。但是目前我不知道有什么好的解决办法，直接用应该问题不大。。

liuboldm 发表于 2012-3-11 22:28
用EXCEL很快就出来了，有大家说的那么复杂吗，搞笑。

您好，我想问下您是怎么用excel算出来的，能不能详细说下，先谢谢了