对Johansen协整检验的理解！

请教高手对Johansen协整检验的理解，特别是其中特征值检验与协整关系是怎么联系起来的？谢谢！

JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
如果非平稳时间序列不存在协整关系，即可以建立var模型，然后利用变量的差分进行格兰杰因果关系检验，前提是满足同阶单整。
如果变量之间存在协整关系，将建立误差修正模型（ECM）进行短期因果关系分析。
通过特征值检验即可判断是否变量之间存在协整关系
希望解答能帮助楼主~

看看孙敬水的计量经济学！

darwon 发表于 2012-5-21 12:17
看看孙敬水的计量经济学！

谢谢！

V-micheal 发表于 2012-5-22 22:29
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整 ...

十分感谢！！！

V-micheal 发表于 2012-5-21 12:02
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整 ...

希望高手能指点指点两种特征值检验的基本思想，看书有点迷糊！谢谢！！！

yujie_li 发表于 2012-5-22 22:54
希望高手能指点指点两种特征值检验的基本思想，看书有点迷糊！谢谢！！！

其实通过实战更易理解，建议楼主可以动手用eviews软件做一下，通过特征值很容易判断是否存在协整关系~

进来学习一啊

最近很晕，被这个东西整的。

玲子笑 发表于 2012-5-23 10:39
最近很晕，被这个东西整的。

是的，有好的见解可以分享分享！