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雷达卡
28.一个找出cheapest to deliver的bond
29.30.31三个二叉树的题，正式考题第一题就是，第一题没直接告诉你put的strike price,说是at-the-money，就是指当时的stock price啦，还有一个是求美式put的价格，需要看是否early exercise，答案是要提前执行。还有一个求risk-neutral down 的概率
32.说以下哪个是top down aproach能做的，答案是第一个，能measure firm total risk的，这是考试时唯一一个平时见过的一摸一样的题，大家记得复习时看bottom up和top down啦
33.34.这次考试好多题考了好多quantitative analysis的，其中回归分析特别多，有一个题，用portfolio excess return 对market excess return做回归，告诉了你回归结果，让你求Jepha afa，其实答案就是那个回归的截距项，还有一个告诉了ESS,SSR，求R方
35有个求 Sharpo ratio
36. 给了一个portfolio，由六种option不同的position 组成，option的strike price都给出了，最后给了现在的stock price,求payoff,很容易出错
37.38今年考了两题swap的，但都要求cash flow,不需要折现
39.多元线性回归的潜在假设：给了好几个选项，记得其中有一个是独立变量不存在完全线性回归
40. if asset return follows normal/lognomal distribution, then stock price follows normal/lognormal distribution，找出哪个服从哪个
41.给了两个coupon bond的coupon rate 和价格，求另一个已知coupon rate的bond 价格。w1*c1+w2*c2=c3, w1+w2=1,求出w1,w2, p1*w1+p2*w2=p3
42.给了一年zero coupon bond的price, 还给了一个两年和一个三年的coupon bond price, 求另一个三年的coupon bond price,
43.找出以下哪个岁利率变化最大的，应该是考in-the-money 的rho最大
44.给出四种coupon四种复合法，求出最高的EAY
45. 给出了covariance，volatility,求beta
46. 好几个题求组合的volatility
47.how to increase firm value，reduce financial distress cost, reduce corporation cost或者都是或者都不是
48.蒙特卡洛的优点，我选了最后一个，能measure nonlinear,complex derivative类似等等
49. 给了rating matrix, 要求是找出今年或明年评级都能保持在B+或以上的概率为95%的等级最小的是哪个等级
50。null hypothesis:是系数beta1=1,问你这个是用卡方还是t还是什么统计量
51.要测回归中系数是否全为0，用F检验，比较F检验的p值和afa, 单独统计量的p值就别看了，看那个没用
52.增大afa会导致：type1 error increase, type 2 error decrease
53.54.求预期损失和非预期损失
55.已知一个portfolio，要找以下哪种关系的，就是散点图，找反向关系的
56.through the cycle model缺陷
57.basic management tool,选项里面有duration is addictive, 还提到stop loss
58.market-if-touch，这个我真想骂人
59.power law干吗用的，我想打人
60.key performance indicator, 有standard deviation,VAR 等等选项
61,kidder peaboy
62.capm, 问asset risk 怎么表示啊，还有几个选项，大家弄清楚这个模型里每个部分都是什么
63.已经有了几个position,strike price有65,75的，当前stock price70，问你再加上以下哪种方法可以让你得到payoff 10
64。给了现在的delta gamma,用两个option 去hedge,当然还得用上underlying asset
65.给了三个call option, 价格和执行价都给出了，怎么套利，butterfly 啦
66.exchange 运行原理是什么，什么marginal call了，从来没看过这考点，shit
67.类似于practice exam,给了好几个月价格怎么变动的，marginal 和maintain variation的给出了，问什么时候需要marginal call
68.69.两个题给了storage cost convenience yield，求期货价格
70.增加以下哪个变量可以让欧式put的价格减少呢？给了volatility，expiration等等，答案是expiration哈，这题易错
71.72.给了hedge ratio,spot price, future option price,问你要hedge value 为多少的option呢？然后说如果spot price现在变了，而且处于contango,你该怎么处理future和option呢
73. 有个题选项是什么complex risk factor，qualitative，真记不得了，如有想起的，跟我说说吧
74.以下哪个不适合用delta neutral 和delta gamma方法的，选项有forward, strip, in-the-money call,at-the-money straddle
75.有个题B选项说VAR能发现一定条件下的最大loss,肯定错了，就选这个
76.77.有两个题问从下面的表格能发现数据哪里出错了，一个是跟回归有关了，给了一个线性回归从dependent variable到independent variable,到residul,的数据，还有它们的成绩数据，问哪个错了，应该是独立变量和误差项乘积错了吧，因为它们乘积的期望值应该是0的，它们之间不应该相关。还有一个给了一个交易所的股票的open price, low price, high price, settlement price,change 什么的，真不知道这属于哪部分考点，猜猜吧
个人感觉，今年的题目比较活，特别是hedge这一块，平时练习的时候都很简单的，显而易见的，如果功夫不到家考试的时候就觉得不会做，然后这次知识点又杂又乱又散，有好多完全没见过的知识点，个人给了建议，涂答题卡的时候，不到最后关头，不要涂final answer，有个题，我涂完了final answer之后又想改，可是答题卡又不能用橡皮擦掉，擦了之后据说成绩会 延迟到达，所以就眼看着答案错了无能为力，北外考场其实不那么严格，老师们也都挺好的，考试时间自己一定要好好把握，不会的坚决跳过，做有把握的先，没把握的就蒙吧，你不会的题，很多别人也不会，别纠结了，反正大家看的是rank,正确率这种绝对性的东西就别较真的。跟别人比，不是跟正确答案。想起来这么多题好有成就感啊，希望大家顶顶啦，至少我是没看过真题回忆过这么多的，也看在我辛苦打出来的份上了，希望我人品大爆发，一级通过！！！
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