张虎教授（数理统计，金融计量）在线访谈活动预提问

张虎教师，必须顶！

张教授好
我最近一直在研究金融市场复杂性问题,您熟悉这个领域吗?您觉得什么方法更新\更好

资料狂人 发表于 2012-5-21 16:29
发表论文： 1、“我国国民收入、投资、消费之间的动态分析”，中南财大学报，1998年第3期 （获武汉市科委优 ...

好好学习

张老师：
         您好，请问您能否介绍一下基于非线性投资组合的风险度量过程中的方差缩减技术（variation reduction)？

请问：金融时间序列应该关注哪种哪些课程？目前流行的空间计量学能否介绍下最新动向，谢谢。还有未来计量经济学的发展方向？

计量经济学和线性回归教程之间有什么区别

支出

张老师：
   问您一个统计模型的最大似然估计估计问题。如果似然函数复杂，只能通过数值优化求解最值，姑且不说初始点的选取，就我在实证研究的经验来看，很多算法即使选用相同初始点迭代，BFGS,BHHH,等包括随机算法得出的结果都有很大不同，尤其在参数个数较多的时候。如果再利用估计出来的模型做其它研究，不同算法算出来的最终结果的误差应该很显著不同。因此，这致使我一度对统计模型失去信心，毕竟事物的复杂性要求参数较多，如果模型刻画再好，实际算得不准或者不知道哪个准，那么对实际有什么用，难道只停留在理论上？
学生困惑不已，请老师赐教。

这个平台很好，能够提供交流的机会！

欢迎啊~