关于ARXMA模型与协整的问题

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在对两个一阶单整变量进行OLS估计时，有同学说是用协整检验表明二者不存在协整关系，但是使用ARXMA模型进行估计，将AR和MA的阶数放大到一定程度后，残差平稳，表明没有虚假回归问题。
     我感觉将被解释变量的滞后期加入模型，尤其在金融问题中，二者存在长期均衡关系几乎是必然的，所以残差非常可能平稳。但难道所有问题都可以避开协整方法吗？
     我觉得ARXMA模型与协整方法不是一个路数，但具体也说不清，大家给点意见呗……

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关键词：MA模型 OLS估计 协整检验 长期均衡 协整关系 模型

只听过arima模型没听过ARXMA模型