[鲁万波] 鲁万波教授（金融数量分析、非参数统计）在线访谈活动预提问 [推广有奖]

61楼

傲灵听梦 发表于 2012-5-25 15:03:57

我们老师，我来捧场了！

62楼

落木

发表于 2012-5-25 15:31:46

顶！本科的时候上过鲁老师的课，还看过鲁老师和纳什的合照~可惜现在的研究方向不怎么用计量了！

63楼

资料狂人

发表于 2012-5-25 15:33:57

落木发表于 2012-5-25 15:31
顶！本科的时候上过鲁老师的课，还看过鲁老师和纳什的合照~可惜现在的研究方向不怎么用计量了！

哇！！！纳什

64楼

zhuqiandai2012 发表于 2012-5-25 15:46:26

请问教授，matlab的bootstrp函数用的是什么抽样法（stationary bootstrap等）？谢谢

65楼

一米末末 发表于 2012-5-25 16:23:43

我们学校老师~支持一下~

好好学习，天天向上~

66楼

econfj 发表于 2012-5-25 16:38:32

教授您好！请问：
1.非参数在解决measurement error方面发展如何？特别是在解决ols中有一个independent variable有measurement error的问题。

在金融中有有一个investment－cash flow sensitivity的问题：
回归式子是： investment＝a＋b Tobin'Q+c cash flow+error term
因为Tobin'Q有measurement error所以b，c的估计会有偏误。那如果我们用非参数的方法来解决Tobin’Q的measurement error的问题，不知道表现如何。

2.Bayesian方法也可以解决上述问题，不知道和非参数的方法比较优劣如何。

非常感谢！

67楼

econfj 发表于 2012-5-25 16:40:45

您好！

对非参数不太了解，比方说非参数的garch模型比参数的garch模型好在什么地方？在什么条件下，两者估计结果可以认为统计上相同？

非常感谢！

68楼

econfj 发表于 2012-5-25 16:44:16

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛？或者进一步组一个threshold cointegration的系统？

虽然我知道书上说两个non－stationary的序列,可以组建一个cointegration，那么这两个non－stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系（感觉不一定吧），如果不一定，在什么情况下它们有长期稳定的关系，这个长期稳定的关系用什么来表示。

另外，我们可以考察另外一种情况，比如一个三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR，我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说，两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。