楼主: 资料狂人
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[鲁万波] 鲁万波教授(金融数量分析、非参数统计)在线访谈活动预提问    关闭 [推广有奖]

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傲灵听梦 发表于 2012-5-25 15:03:57
我们老师,我来捧场了!

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落木 在职认证  发表于 2012-5-25 15:31:46
顶!本科的时候上过鲁老师的课,还看过鲁老师和纳什的合照~可惜现在的研究方向不怎么用计量了!

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资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-25 15:33:57
落木 发表于 2012-5-25 15:31
顶!本科的时候上过鲁老师的课,还看过鲁老师和纳什的合照~可惜现在的研究方向不怎么用计量了!
哇!!!纳什


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zhuqiandai2012 发表于 2012-5-25 15:46:26
请问教授,matlab的bootstrp函数用的是什么抽样法(stationary bootstrap等)?谢谢

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一米末末 发表于 2012-5-25 16:23:43
我们学校老师~支持一下~
好好学习,天天向上~

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econfj 发表于 2012-5-25 16:38:32
教授您好!  请问:
1.非参数在解决measurement error方面发展如何?特别是在解决ols中有一个independent variable有measurement error的问题。

在金融中有有一个investment-cash flow sensitivity的问题:
回归式子是: investment=a+b Tobin'Q+c cash flow+error term
因为Tobin'Q有measurement error所以b,c的估计会有偏误。那如果我们用非参数的方法来解决Tobin’Q的measurement error的问题,不知道表现如何。

2.Bayesian方法也可以解决上述问题,不知道和非参数的方法比较优劣如何。

非常感谢!

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econfj 发表于 2012-5-25 16:40:45
您好!

对非参数不太了解,比方说非参数的garch模型比参数的garch模型好在什么地方?在什么条件下,两者估计结果可以认为统计上相同?

非常感谢!

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econfj 发表于 2012-5-25 16:44:16

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛?或者进一步组一个threshold cointegration的系统?

虽然我知道书上说两个non-stationary的序列,可以组建一个cointegration,那么这两个non-stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系(感觉不一定吧),如果不一定,在什么情况下它们有长期稳定的关系,这个长期稳定的关系用什么来表示。


另外,我们可以考察另外一种情况,比如一个三个regimes的SETAR(中间的regime是单根,根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列),例外一个序列是stationary AR, 我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说,两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。
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资料狂人 在职认证  发表于 2012-5-25 17:11:12
econfj 发表于 2012-5-25 16:44
两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛?或者进一步组一个threshold cointegr ...
您这是三个问题吗?
还是一个?
能不能弄到一个回复中


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chhwang001 发表于 2012-5-25 18:02:30
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