在STATA软件中如何利用AR(1)求迭代向前两季度为样本外预测

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

STATA软件中如何用VAR(4）模型求迭代向前两季度伪样本外预测

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：stata软件 Stata tata 如何用 VaR

同问，我也不会做。知道了，告诉俺一声呗。

首先你要扩大样本区间，比如说你现在样本区间为1-100，你可以用set obs 102，这样就增加了两个样本。比如说你的时间变量是t，你要给t增加两个赋值101 102.这样就可以进行样本外预测了