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楼主: cj27954220

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[问答] 自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？ [推广有奖]

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cj27954220 发表于 2012-5-25 12:13:48 |AI写论文

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自相关用AR（1）处理后，变量T检验不显著怎么办？！？

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关键词：t检验自相关怎么办

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凌子墨发表于6楼查看完整内容

你这个问题很模糊，不过t检验没通过，那就剔除另换一个或几个实际上，大概的判断可以通过自相关和偏自相关系数准确的选择以AIC或BIC，有经济理论的根据经济理论选择单变量的自相关可以用ARMA来处理，具体的阶数取决于AIC BIC的值——EVIEWS如果没有这个选项，你可以一个一个来试多变量的话，如果是做协整，无需考虑自相关；协整后的ECM分析中，滞后项的选择同样是以AIC或者BIC为依据

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

darwon 发表于 2012-5-25 12:30:55

是解释变量吗？

藤椅

kevinion 发表于 2012-5-25 12:36:08

要看模型整体情况！

板凳

cj27954220 发表于 2012-5-25 12:39:34

darwon 发表于 2012-5-25 12:30
是解释变量吗？

是解释变量。。我是先做多重共线性、然后异方差、自相关。自相关用AR（1）通过了，但是t检验不通过。

报纸

darwon 发表于 2012-5-25 16:01:20

是AR（1）的t检验没有通过吗？

地板

凌子墨 发表于 2012-5-26 16:53:49

cj27954220 发表于 2012-5-25 12:39
是解释变量。。我是先做多重共线性、然后异方差、自相关。自相关用AR（1）通过了，但是t检验不通过。

你这个问题很模糊，不过t检验没通过，那就剔除另换一个或几个
实际上，大概的判断可以通过自相关和偏自相关系数
准确的选择以AIC或BIC，有经济理论的根据经济理论选择
单变量的自相关可以用ARMA来处理，具体的阶数取决于AIC BIC的值——EVIEWS如果没有这个选项，你可以一个一个来试
多变量的话，如果是做协整，无需考虑自相关；协整后的ECM分析中，滞后项的选择同样是以AIC或者BIC为依据