如何用STATA计算VAR风险值？

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各位大侠，在stata中有计算VAR风险值的命令吗？怎么使用呢？急！非常感谢1

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关键词：Stata tata 风险值 VaR 如何用 如何

如果是正态分布用手算都能算出来了

不是正态分布呢？

自己算还是挺麻烦的，用stata应该会好些，是不是先用var，然后predict？

xynick 发表于 2012-5-25 19:59
不是正态分布呢？

不限于正态分布，只要你有pdf就能手算。
不想用模型你用emprical distribution 也行

我主要是想实现一个简单的问题。比如有美元/人民币的20天的汇率波动率，有这20天内的美元货币资金，每天资金数量不一定相同，想计算每天的VAR值，并预测以后的VAR值，怎么用STATA实现呢？