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楼主: xingzhe1204
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一阶自回归模型应该注意什么问题呢? [推广有奖]

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xingzhe1204 在职认证  企业认证  发表于 2007-3-7 22:18:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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如下模型:

lnGRr,t = α + β1lnSCr,t + β2lnGRr,t-1 + ΣγiTDi + ΣλrRDr + ε

其中,GRr,t为r区域在t期的经济增长率,GRr,t-1为r区域在t-1期的经济增长率;TDi是一组时间虚拟变量,RDr 是一组区域虚拟变量,这些虚拟变量假定对于每个区域和每个时期,都存在固定的效应。

与一般模型相比,这个一阶自回归模型应该注意什么问题呢?

采用面板数据,需要不需要做什么特殊检验?估计方法又有什么特殊要求呢?

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关键词:自回归模型 一阶自回归 回归模型 自回归 经济增长率 模型

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Vulpecula 发表于2楼  查看完整内容

自回归处理的是自相关问题,也就是序列间相关。一阶自相关的模型建立在变量取值仅和前一期相关的基础上。关于估计方法,此时参数的估计虽然保持无偏性,但已失去有效性,不是UMVUE,也不能用t检验考察其显著性。方法方面是广义差分法,用到一些差分变换什么的,还有Cochran的迭代法,需要假设OLS模型。一般计量经济学的教材应该有的,不过要是编程算的话,需要把关系理理清楚再动手。虽然proc arima可以胜任,但还是推荐用Eviews做 ...

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执子之手,与之偕老~
Vulpecula 发表于 2007-3-8 11:00:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

自回归处理的是自相关问题,也就是序列间相关。一阶自相关的模型建立在变量取值仅和前一期相关的基础上。关于估计方法,此时参数的估计虽然保持无偏性,但已失去有效性,不是UMVUE,也不能用t检验考察其显著性。方法方面是广义差分法,用到一些差分变换什么的,还有Cochran的迭代法,需要假设OLS模型。一般计量经济学的教材应该有的,不过要是编程算的话,需要把关系理理清楚再动手。虽然proc arima可以胜任,但还是推荐用Eviews做。

不知道楼主说的“特殊检验”是指除了残差图、D-W检验等传统相关性检验以外还有什么方法,还是指相对于经典线性回归中的其它检验方法。如果是前者,那么还有Q、LM检验等,我不太清楚。如果是后者,那么首先序号-e残差图或者e(t)-e(t-1)残差图是最最简单的方法,锯齿或者抛物线之类的很直观,在SAS中也容易实现。其次是基于次序残差的Durbin-Watson统计量,还要和0、2、4作比较。这些都可以参考SAS中做时间序列的有关部分,命令和菜单相结合会比较快。

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