如下模型:
lnGRr,t = α + β1lnSCr,t + β2lnGRr,t-1 + ΣγiTDi + ΣλrRDr + ε
其中,GRr,t为r区域在t期的经济增长率,GRr,t-1为r区域在t-1期的经济增长率;TDi是一组时间虚拟变量,RDr 是一组区域虚拟变量,这些虚拟变量假定对于每个区域和每个时期,都存在固定的效应。
与一般模型相比,这个一阶自回归模型应该注意什么问题呢?
采用面板数据,需要不需要做什么特殊检验?估计方法又有什么特殊要求呢?
楼主: xingzhe1204
|
8582
1
一阶自回归模型应该注意什么问题呢? |
博士生 80%
-
|
回帖推荐本帖被以下文库推荐
| ||
执子之手,与之偕老~
|
|||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明