用STATA分析的动态面板结果不知道为什么不显著

018yan 发表于 2012-5-28 14:40
我当初是，一个变量一个变量添加试过，还是不显著。有一次把VCE(ROBUST)去年显著了。AR(2)，SARGAN检验也 ...

那就不知道了，建议你画一下散点图看看变量之间直观的关系，另外你的样本有可能有异常值吧，也是画个散点图看一看。

zyz0329 发表于 2012-5-28 12:41
数据的问题 和模型选择的问题

您能不能说具体点？

kevinion 发表于 2012-5-28 12:45
加大数据量吧！

我参考的论文中，有做的是1990到2008年的，我做的是1995到2010的。您是说再加入其他变量吗？

018yan 发表于 2012-5-28 21:29
您能不能说具体点？

看看他们是不是线性关系  因为动态面板也是线性回归 可能他们变量之间不是线性关系

zyz0329 发表于 2012-5-28 22:35
看看他们是不是线性关系  因为动态面板也是线性回归 可能他们变量之间不是线性关系

这个我也操作过了，有线性关系，但是动态就很不显著。

我和你面临同样的问题，也不知道该怎么做？

你好，我也是做的动态面板模型，请问怎么判断估计结果是否显著呢？

我也有同样的问题，也是把vce(robust)去掉才显著

删除了

gaowenl0208 发表于 2012-6-15 09:49
我也有同样的问题，也是把vce(robust)去掉才显著

您好，请问去掉vce(robust)后显著了，怎么解释呢？谢谢您！