ADF检验中的问题求教！

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在做ADF检验时，我想请问大家有时在AIC，SC最小，但回归的系数却不怎么好的情况下，该如何选择滞后项？不知大家有没有发现，随着滞后项的增加，因为自由度会降低，所以，无论是AIC还是SC都会减小，但此时，有些项的回归系数往往通过不了，此时请问大家该如何选择？举个例子，对于季度GDP数据来说，如果根据AIC，SC最小的准则来选择滞后期的话，它就是I（2），如果考虑是回归系数的显著性的话，它就是I（1），但此时，AIC和SC肯定不是最小，我看了一些文章，对GDP有人说是I（1），有人说是I（2），不知大家对此有何看法，谢谢！

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关键词：ADF检验 问题求教 ADF F检验 季度GDP 检验 求教 ADF

一般说来，中国的gdp以不变价格计算是1阶的，如果以变价格计算是二阶的。滞后项的选取嘛凭经验吧，没有什么特别有用的准则。

这个问题应该是协整理论中比较弱的地方了，通常可以根据检验的势来进行选择，不过在出现矛盾的时候要综合考虑。。。

当然，说起来容易，做起来经验的确很重要。

2楼的，不仅仅是中国的GDP，绝大部分宏观统计数据的现价值都是二价的，进行不变价格处理后就是一阶的了。

兄弟！我遇到和你一样的问题

根据我的知识，我认为，既然你回归方程中有I （1），就不能应用统计检验了，回归方程只能用来估计参数，不能进行统计检验。因为可能都不再满足T,F分布了

"不知大家有没有发现，随着滞后项的增加，因为自由度会降低，所以，无论是AIC还是SC都会减小"

作什么统计检验啊? 一般系数显著性不是T， F就可以了么？有自由度问题么？只有observation 的问题啊。即使是作MLE 类的，我也不同意无论是AIC还是SC都会减小。

ADF test 决定lag时，我理解的是1）看数据的frequency,2)AIC 3)直接看residuals 是不是w.n.

我也遇到了同样的问题，我不知道指标如何选取，滞后阶数如何确定。我觉得如果可以我们可以留下联系方式，大家交流一下。我的QQ45700872。

哈哈，古董帖子都翻出来了。

实际上这个问题的处理还是十分尴尬的，没有什么中规中矩的法则可循。一般的来说，需要INFORMATION CRITERIA（例如 AIC， BIC），但是理论上说这些都是含糊的东西， 而且这两个标准还往往会选择不同的滞后级数。 有的人建议大样本的情况下用bic， 因为bic asymptotically efficient. 往往的是bic 会选择一个比较小的模型， 因为它对于解释变量数目的增加会加更大的 PENALTY。

在应用时候，我觉得可以考率整个模型其他的检测标准，比如T， F， 我做的那个PROJECT里的滞后级数选的是用BIC， 同时也看整体的拟合F， 以及T是不是可以接受。真的没有什么操作手册。 其实这些理论都不是一加一那样的。