VAR最佳滞后期为0？！怎么回事？

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使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。

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关键词：最佳滞后 VaR 滞后期 VAR模型 AR模型 收益率 收盘价 论文 模型

也许与你其他变量有协整？别差分 直接检查看看有没有协整关系试试

空空残阳 发表于 2012-5-29 17:03
也许与你其他变量有协整？别差分 直接检查看看有没有协整关系试试

我是从两个期货市场日收盘价对数差分得到的收益率数据，收益率序列都是平稳的。你的意思是直接分析收盘价数据吗？

bbvictorcom 发表于 2012-5-29 20:09
我是从两个期货市场日收盘价对数差分得到的收益率数据，收益率序列都是平稳的。你的意思是直接分析收盘价 ...

一楼的意思是找协整关系，可以用EG两步法。

tianyahuli 发表于 2012-5-29 20:18
一楼的意思是找协整关系，可以用EG两步法。

我是个菜鸟，收益率序列都是平稳的，他们还有进行协整检验码

本人认为，你是对单个时间序列进行建模分析，没有必要进行协整分析，可以进行ARCH建模分析

haoyun010 发表于 2012-5-29 21:27
本人认为，你是对单个时间序列进行建模分析，没有必要进行协整分析，可以进行ARCH建模分析

我的研究内容是两个期货市场间的价格传导和波动溢出关系，本来想用VAR检验收益率关系，但出现这种情况，现在连后面波动溢出都不知道怎么弄了。

不知道有没有别的模型可以适用的？或者改成分钟高频数据可能会好点

本人认为，在你说的情况下出现此结果为正常现象

haoyun010 发表于 2012-5-29 21:51
本人认为，在你说的情况下出现此结果为正常现象

那我该用什么模型去分析价格传导关系啊，AR应该是不行了，TGARH的均值方程也不知道怎么写