[鲁万波] 鲁万波教授（金融数量分析、非参数统计）5月31日在线访谈 [推广有奖]

51楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:09:25

资料狂人发表于 2012-5-31 08:46
坛友ahxiping：鲁老师：
非参数统计，个人感觉是统计学在分类变化和排序变量上的延伸。在数量统计范畴中， ...

非参数统计的应用领域是很广的，目前应用也很深入，同学们可以多阅读一些关于这个领域的教材和资料，比较经典的非参数统计教程是陈希儒老师的《非参数统计教程》。

52楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:10:02

资料狂人发表于 2012-5-31 08:46
坛友安未央：鲁老师您好，非常感谢您抽出时间来与我们交流，我有几个比较具体的问题想请教鲁老师，都是我在 ...

在固定效应模型的估计中，可以使用虚拟变量方法进行估计。非参数回归模型估计方法不需要知道模型的具体形式。贝叶斯估计先验分布的确定有客观法、主观概率法、共轭先验分布法和Jeffrey原则等。

53楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:11:12

资料狂人发表于 2012-5-31 08:47
坛友xjg1983：鲁老师，您好！我想请教两个问题：1、协整关系中，是否必须所有的变量都同阶单整？2、请介绍下 ...

协整检验要看使用哪种定义，EG、Johansen和ARDL的是不一样的。非线性协整目前就我了解的在非参数领域中，是非平稳数据的非参数估计问题。

54楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:12:01

资料狂人发表于 2012-5-31 08:46
坛友wuhui1018鲁老师：您好！首先非常感谢您来人大经济论坛在线访谈，让我们有机会学习。
个人对参数统计方 ...

关于非参数回归分析的统计理论问题，读者可参见Prakasa Rao (1983)，陈希儒、柴根象(1993)，Wand & Jones (1995)，Fan & Gijbels (1996)，Simonoff (1996)，Azzalini & Bowman (1997)，Hart (1997)，Efromovich (1999)，Eubank (1999)，H¨ardle et al. (2004)和Fan & Yao (2003)的专著。而关于非参数计量模型的论著则相对较少，读者可参见H¨ardle (1990)，Pagan and Ullah (1999)，李子奈、叶阿忠(2000)，叶阿忠(2003)，Li & Racine (2007)，李竹渝等 (2007)和叶阿忠 (2008)的专著。具体操作，一般的统计软件，比如Spss、SAS都可以完成。

55楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:12:56

资料狂人发表于 2012-5-31 08:47
坛友zgh546：鲁老师你好，我是一名数学系的研究生，一直以来都想要转向经济金融的学习，现在也在看经济金融 ...

从我个人的经历来说，学习的数学知识对于我的帮助是很大，特别是学习经济学，很多经济学的研究都用到很多数据工具，不只是概率统计。

56楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:14:36

资料狂人发表于 2012-5-31 08:47
坛友linhaii：鲁教授，您好：
我想向您请教以下几个问题：
1、请问计算统计或者统计计算这方向发展如何， ...

统计是离不开计算的，只要是做统计数据分析的，都会涉及到统计计算问题，要学好金融数量，最好学学随机过程、时间序列分析很数理金融等课程。

57楼

muddyman 发表于 2012-5-31 15:15:30

资料狂人发表于 2012-5-31 08:48
坛友随机过程：大量的数学、物理学的方法被应用到经济、金融学中，甚至有些泛滥，脱离了经济金融现实问题的 ...

我们说好的研究应该是“挺天”和“立地”，所谓“挺天”就是引领学科前沿，所谓“立地”就是要立足现实问题。我们一直在这两方面不断努力，逐渐形成了自己的特色，比如金融统计与金融数量分析、社会经济统计分析。在基础研究方面，我们在国内外《Biometrika》、《The Canadian Journal of Statistics》、《Computational Statistics and Data Analysis》、《中国科学》等刊物上发表论文多篇，在应用基础研究和应用研究方面，我们先后主持国家科和社科课题多项。自2007年开始，我们的统计学科就是国家的重点学科。我们将在不断建设好重点学科的同时，为实现在国际上有一定影响而努力。