鲁万波教授（金融数量分析、非参数统计）5月31日在线访谈

muddyman 发表于 2012-5-31 15:15
我们说好的研究应该是“挺天”和“立地”，所谓“挺天”就是引领学科前沿，所谓“立地”就是要立足现实问 ...

看来今天的在线交流不针对具体问题？我曾发现，一名国内甚至国际最顶级经济学家，在国内最顶级的刊物上，发表了一篇文章，用到了面板数据模型，然而，这个模型对数据的使用不符合基本的逻辑，是典型的不了解数据而滥用模型的范例。
    这个例子说明，不在于学科是不是重点学科，不在于在什么刊物上发表了多少文章，不在于有没有国家重点课题，基本方向出现了错误，是学术的一种退步，比肤浅的研究更可怕。
    好比一个一流的放射科医生，拥有最先进的核磁共振设备，如果让他给一头牛做诊断的话，显然他不如一个三流的兽医诊断的准确。
    如果您愿意做进一步的深入交流，我愿意针对您的（或者西南财大统计学院全部博导）每一篇文章和课题中模型和数据使用方面存在的问题进行交流，来实证分析一下您所谓的这些“成就”是学术的进步还是退化。

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:46
坛友随机过程：问题一：《基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测》一文中，您指出“样本数据的起始点选取 ...

对数据分段处理是合适的方法,至于该分成几段,你可以用论文的提供的ICSS法则去计算.当然这背后有很多因素导致波动变化,有些因素你是知道的,有些你是看不到的,但是数据是有体现的,完全挖掘数据的自身变化来找出突变的时点在统计上具有显著性才可信.对于你列举的若干政策变化,使用同样的方法,可以尝试识别出是否对波动性的确有影响,而不是猜测.如果你愿意可以做做看.

实证分析肯定是针对具体数据的,要比较方法可以做模拟研究,本文主要是一个实证分析的论文,结论适用于实证的样本期间.我想你可能把模拟和实证弄混了.

最后,关于论文是否是经济学或者金融学论文,你要看是做方法研究、理论研究、还是应用研究，不应该统一起来比较。有的研究就是提出一种可以使用的模型和方法，有的是解决一个实际问题，有的则是提出一种新的想法，我认为这些研究都是需要的，也是有意义的。

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:46
坛友phill：对国内资本市场波动率的估计，使用哪种模型较为有效？如何在其中结合外生因子和时间序列来提高准 ...

你提的这个问题很大，现在估计波动率的模型很多，各自有各自的使用条件，各自有各自的优缺点，谁最好？

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:48
坛友septown：鲁教授，您好!
在利用高频数据针对市场开发交易策略时，由于市况中的影响因素不断地改变，因 ...

首先，理论模型在实际应用中会遇到很多问题，就算你的模型是一个时变参数的模型，它也不能完全做到智能化。什么是最好的，也许只有上帝知道。但是我们总是在追求较为满意的结果，对于参数的估计方法需要针对具体的问题和模型来说，而不是泛泛而论。

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:48
坛友econfj：
教授您好！  请问：
1.非参数在解决measurement error方面发展如何？特别是在解决ols中有一 ...

关于你测量误差的问题，我不做测量误差方面的研究，很抱歉不能回答。
非参数模型对于函数形式可以未知，参数模型一定是知道具体形式。
对于协整系统的问题，建议你做做模拟研究，可以得到结论。

shadoubudongq 发表于 2012-5-31 10:03
鲁老师，您好！想问您几个不具体的问题。我是应用统计学专业的硕士，但我到目前对这个专业都不是很了解，请 ...

应用统计专业学位硕士与统计学科学学位的硕士最大的区别，个人看法是在培养定位上不同，一个更叫强调应用能力的培养，一个更加强调科研能力的培养。对于前者，主要是解决实际问题的能力。对于就业，目前还没有毕业生，不过个人认为由于统计本身的“寄生”特点，就业面会很宽。

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:48
坛友DF89HB6686：鲁万波老师：你好！非常感谢您来到论坛。
非线性回归模型中有一部分模型是不能线性化的， ...

我想你说的是Taylor展开,做非线性模型的线性化处理.对于全局最优,一般是通过搜索所有的局部最优后比较获得,但是一定要注意在边界上的不稳定性.

资料狂人 发表于 2012-5-31 08:50
坛友弄巷：鲁老师，您好！我问的问题可能比较简单，但确实困惑了我许久，希望您能够为我解惑，谢谢！
自回 ...

应该是长期关系.对于不同阶,同样也应该存在长期关系.

请问史代敏院长的《沪深股市股指波动的协整性研究》的结论，1和2是不是相互矛盾？上证30指数应该是上证指数的一个子系统，深成分指数应该是深证指数的一个子系统，既然1中说交易制度、投资者结构、上市公司结构具有高度一致性，为何1中的“价格变动具有一致性”，而2中的关系就“不具有真正的波动关联性”了？

我们不探讨大道理，就针对这个具体文章，您客观的说，是不是具有明显的数据套模型、模型套结论的“大作业”特点？

鲁教授，我不是来踢场的哈，我只是觉得自己是那个指出“皇帝没穿衣服”的小孩。

扶夏 发表于 2012-5-31 15:22
鲁教授，你好，我想问下，在做金融数据协整检验和方差分解时，时间序列的阶数很难把握，效果也很难控制，请 ...

关于时间序列的平稳性和协整地代表作是汉密尔顿的时间序列分析,理论上说得很详细,也很清楚.具体应用,你可以看看高铁梅老师的书.