在做estimated_params时候出了问题

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前面的模型我已经做了修改，stoch_simul这部分得到的结果我已经基本满意了，
在做贝叶斯参数估计的时候，发生了这样的问题： (minus) the hessian matrix at the "mode" is not positive definite!
=> posterior variance of the estimated parameters are not positive.
You should  try  to change the initial values of the parameters using
the estimated_params_init block, or use another optimization routine.
Warning: The results below are most likely wrong!
以下是参数估计值
RESULTS FROM POSTERIOR MAXIMIZATION
parameters
     prior mean     mode    s.d. t-stat prior pstdev
beta     0.990   0.9900  0.0020 492.2549 beta  0.0020
alpha    0.355   0.3550  0.0020 177.4950 beta  0.0020
delta    0.050   0.0500  0.0020 24.9791 beta  0.0020
rho_z    0.950   0.9500  0.0020 475.0000 norm  0.0020
psi      2.000   2.0000  0.0020 1000.0013 gamm  0.0020
rho_ms   0.970   0.9620  0.0002 4581.6554 beta  0.0020
rho_f    0.700   0.7126  0.0000  0.0000 beta  0.0020
rho_ex   0.700   0.7010  0.0000  0.0000 beta  0.0020
rho_g    0.700   0.7000  0.0020 349.9896 beta  0.0020
eta_f    2.000   1.9984  0.0008 2391.9386 norm  0.0500
eta_g    0.700   0.7057  0.0000  0.0000 norm  0.0020
k2       0.300   0.3000  0.0020 150.0000 norm  0.0020
h2       0.100   0.1000  0.0577  1.7330 gamm  0.0500
遇到这样的问题，我是不是只要更改那些t统计值不显著的参数，让他通过检验就行了？别的参数是否还需要修改。才能避过这类错误，让模型继续运行下去？

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关键词：estimated estimate ARAM Tima ATE positive another initial change likely

另外，它提示说使用estimated_params_ini block,这个怎么用？我没有看到过这方面的资料，请老师们给我点意见，需要怎么来使用这个模块来纠正错误

Hessian matrix 不正定，说明这里有identification的问题，估计结果大多数情况下都是错的。因为估计的参数太多了，信息不够来identify所有的参数。

rastila 发表于 2012-5-31 23:00
Hessian matrix 不正定，说明这里有identification的问题，估计结果大多数情况下都是错的。因为估计的参数太 ...

那我是应该继续调整参数数值，还是要缩减参数的个数呢?我参数赋值做stoch的时候，r做出来的稳态值有点高，r是利率，应该做出来的稳态值是为1以下的啊，我做出来却在4以上。。。
var y c k i l z g ex f ms r;
varexo e_z e_g e_f e_ms e_ex;

parameters beta psi delta alpha rho_z rho_ms rho_g rho_f rho_ex eta_f eta_g k2 h2;

%----------------------------------------------------------------
% 2. Calibration
%----------------------------------------------------------------

alpha   = 0.355;
beta    = 0.991;
delta   = 0.05;
psi     = 2;
rho_z     = 0.95;  
sigma   = (0.007/(1-alpha));
rho_ms = 0.97;
rho_f =0.67;
rho_ex=0.673;
rho_g=0.67;
eta_f=2;
eta_g=0.7;
k2=0.1;
h2=0.02;
%----------------------------------------------------------------
% 3. Model
%----------------------------------------------------------------

model;
  (1/c) = beta*(1/c(+1))*(1+alpha*(k^(alpha-1))*(exp(z(+1))*l(+1))^(1-alpha)-delta);
  psi*c/(1-l) = (1-alpha)*(k(-1)^alpha)*(exp(z)^(1-alpha))*(l^(-alpha));
  y+ms-ms(-1)=c+i+g+ex;
  y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
  i = k-(1-delta)*k(-1);
  ms=rho_ms*ms(-1)+eta_g*e_g+eta_f*e_f+e_ms;
  ms=k2*y-h2*r;
  z = rho_z*z(-1)+e_z;
  g = rho_g*g(-1)+e_g;
  f = rho_f*f(-1)+e_f;
  ex = rho_ex*ex(-1)+e_ex;
end;

%----------------------------------------------------------------
% 4. Computation
%----------------------------------------------------------------

initval;
  k = 5;
  c = 0.6;
  l = 0.3;
  z = 0;
  r=0.04;
  e_z = 0;
  e_f =0;
  e_g=0;
  e_ex=0;
end;

shocks;
var e_z = sigma^2;
var e_g = sigma^2;
var e_f= sigma^2;
var e_ex= sigma^2;
end;

steady;

stoch_simul(hp_filter = 1600, order=1,periods=20000,nograph);

varobs f ms ex c;

estimated_params;
beta, beta_pdf, 0.99, 0.002;
alpha, beta_pdf, 0.355, 0.002;
delta, beta_pdf, 0.05, 0.002;
rho_z, normal_pdf, 0.95, 0.002;
psi,gamma_pdf, 2, 0.002;
rho_ms, beta_pdf, 0.97 , 0.002;
rho_f, beta_pdf, 0.7, 0.002;
rho_ex, beta_pdf, 0.7, 0.002;
rho_g, beta_pdf, 0.7, 0.002;
eta_f, normal_pdf, 2 , 0.05;
eta_g, normal_pdf, 0.7, 0.002;
k2, normal_pdf, 0.1, 0.002;
h2, gamma_pdf, 0.02,0.05;
end;

estimation(datafile=ccc) f ms ex c;

我感觉海塞矩阵与估计无关，应该与数值计算有关！！

感觉与参数校准有关，或者改换compute_mode

wangfaxian 发表于 2012-6-4 21:06
感觉与参数校准有关，或者改换compute_mode

呵呵，我觉得可能是放入的数值有问题，也许是不平稳吧。我做了差分将数值平稳后，又修改了数值，让它更贴近现实，结果就成功了，刚完成模型，心里激动的很啊，没有听到那声警告声，我心里那个欢乐~~

tekuai5602 发表于 2012-6-4 21:27
呵呵，我觉得可能是放入的数值有问题，也许是不平稳吧。我做了差分将数值平稳后，又修改了数值，让它更贴 ...

dynare可以处理单位根，差分会丢失很多信息，尤其长期信息！！

wangfaxian 发表于 2012-6-4 21:32
dynare可以处理单位根，差分会丢失很多信息，尤其长期信息！！

可是，那我该怎么处理原始数据呢？取对数？还是做完季节调整，hp后，直接拿来使用么？

wangfaxian 发表于 2012-6-4 21:06
感觉与参数校准有关，或者改换compute_mode

这个改换mode_compute,具体有什么讲究不？