线性回归模型的显著性检验F统计量的证明

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在回归分析中，为什么会有（sse/1）/（ssr/n-2）得出的是F统计量，怎么用矩阵的形式进行证明推导？

还有，对回归系数b的检验中，为什么用T分布统计量？ 能证明下么？

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关键词：线性回归模型 线性回归 回归模型 统计量 回归分析 检验 模型 线性回归 统计量

这个问题是相当复杂的,你可以查辽宁大学出版社李慧芬的教材有详细的介绍.

你首先应该了解最小二乘回归的矩阵表达，然后想想什么是正态假设，什么是正态分布，什么是卡方分布，什么是F分布，它们之间的关系是什么？还有方差分析。几乎所有计量的书都给出了这个证明。

请参考格林第五版有详细的说明