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Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/31/12   Time: 19:34
Sample: 1990 2009
Included observations: 20
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.343662	6.385293	-1.463310	0.1628
K	0.816788	0.075331	10.84268	0.0000
L	1.620625	0.893882	1.813019	0.0886
H	-0.233040	0.093676	-2.487733	0.0243
R-squared	0.985051	Mean dependent var		7.034250
Adjusted R-squared	0.982248	S.D. dependent var		0.644061
S.E. of regression	0.085813	Akaike info criterion		-1.896426
Sum squared resid	0.117823	Schwarz criterion		-1.697279
Log likelihood	22.96426	Hannan-Quinn criter.		-1.857550
F-statistic	351.4261	Durbin-Watson stat		1.045085
Prob(F-statistic)	0.000000

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关键词：coefficients observations observation coefficient regression Schwarz

应去掉变量:C和L

C是常数项可以不考虑显著性，L的显著性在10%的置信水平下也是可以通过的，F统计量很大，P值也很小，方程是显著的，DW为1应该关注一下他的自相关性

的确，基本上所有自变量在10%的置信水平上是可以通过检验的，但残差序列存在自相关问题，应通过具体方法来解决，比如选择两阶段最小二乘法及合适的工具变量来根本解决此问题