叶五一教授（高等计量经济学）在线访谈活动预提问

reduce_fat 发表于 2012-6-1 14:46
教授好，我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学，当时我们老师教我们分析（Multiple Linear  ...

老师上课的时候讲过，多重共线性的问题可以采用主成分分析的方法解决。首先你要检验是不是存在多重共线性。将你的解释变量的协方差矩阵求出来，求出其特征值，最大特征值与最小特征值的比可以作为一个指标判断是不是存在多重共线性。由于你的变量如此之多，存在多重共线性的可能性非常大。主成分析，过程中你要将需要保留的变量优先考虑，可以将其他的标量投影到该变量上，形成主成分。具体的做法你可以参看以下相关教材。推荐你使用matlab进行具体的计算。

markeling 发表于 2012-6-4 10:42
老师上课的时候讲过，多重共线性的问题可以采用主成分分析的方法解决。首先你要检验是不是存在多重共线性 ...

你好，我只学过初级计量学，也没学过matlab。所以我用SAS中的GLM 和REG分析模型。有SAS技术员教过我怎么编程，不过只有删除一个变量才能解决多重公线性问题。可是我不想删除任何一个变量，所以问题没解决。不过除了我前面提到的两个变量，其他的变量的多重公线性问题不大，在合理范围内。

叶老师您好！
关于风险的度量和管理，从您所发论文中看出，您很有见解，想请您谈谈实质上的金融风险和政策风险之间的关系。谢谢！

叶老师您好！个人对金融数据的相关性度量方面的研究很感兴趣，之前也了解了一些copula函数方面的内容。关注到您在这方面也写了很多特别有启发性的论文，想问问您copula函数研究高频数据方面是否有效？比如说股指期货的日内交易数据（逐笔、15秒、1分钟）等。
还有一个问题是，copula函数有很多种，针对某个数据集如何判定那种copula函数是最优的呢？有没有类似于似然比等相应的判定准则呢？

安未央 发表于 2012-6-2 14:55
叶老师，您好，谢谢您来帮助我们解答问题，我有几个小问题向您请教。
1，关于工具变量法，请问如果找到某个 ...

你问的第一个问题我曾经也纠结了很久，我来回答一下吧。工具变量方法的第一阶段是是内生解释变量z对工具变量z1，z2和其他所有的外生解释变量进行回归。理由是：如果在第一阶段的回归中舍弃其他外生解释变量的话，这些解释变量就进入了第一阶段回归方程中的随机扰动项；如果工具变量z1，z2同这些外生解释变量相关的话，在第一阶段的回归中就会存在工具变量z1，z2和随机扰动项相关（即内生性）。

尊敬的叶教授，
    您好！您可不可以给我们讲讲Robin Model和Roy Model的含义、区别，以及二者各自的优缺点。非常感谢。

需要看哪些参考资料吗，能推荐一些吗

厉害，很强大，顶一个！

叶老师好老师！