VAR模型滞后26期靠谱吗？

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VAR模型3变量110期数据，根据IC滞后期要选26。
其实IC从滞后5期以后变化也不是特别大，就是滞后期比较短的时候R2很小，大概要滞后20期R2才能到到0.7以上，滞后26期可以达到0.9以上。
各位大大，我选择滞后26期靠谱吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 模型

帮你顶一下

R方不是唯一衡量的 还要结合其他参数的检验结果
个人觉得不能为了追求高R方而选择滞后期长的 这样你的数据会有较多损失的

拟合优度其实不那么重要，我的导师对我说，如果你要做一个宏观分析，可能拟合程度0.4就很完美了，现在大家对于模型的认可主要还是看显著性，拟合程度没必要扣得太死