关于markov switching regime VAR model (MSVAR)程序运行结果问题

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我看了关于https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;extra=#pid13311598讨论，我对结果还是很糊涂，想请教下，比如结果

----------------------------------------------------------------------------------
Start and ending period
        1.0000000        26.000000
Options
       _K,       2.0000000 ,  _M,       2.0000000 ,  _M_V,       2.0000000 ,  
      _Var_opt,       1.0000000 ,  _typmod,       3.0000000 ,  _p,        1.0000000
....
....

Duration of estimation, in secs:  1.70100000

parameter
0.78064822
0.89506957
-0.41293422
1.09166441
-0.19425370
0.46819728
0.65384647
0.07106441
0.11022738
0.08369711
0.24226903
-0.35544298
-0.20933353
0.64755363

=================Final Parameters  ==================

=================Final matrix of markovian transition probabilities P[i,j]: ==================

      0.78064822      0.10493043
       0.21935178      0.89506957

=================Final ergodic probabilities :=================

      0.32357751
       0.67642249

=================Final transposed conditional beta, covariances, var_res by regime, y1..yk series in column :=================

==============Regime      1.00000000=============

Beta
      -0.41293422      1.09166441

Delta

      0.24226903     -0.35544298
      -0.20933353      0.64755363

Sigma

      0.65384647      0.00000000
       0.00000000      0.11022738

==============Regime      2.00000000=============

Beta
      -0.19425370      0.46819728

Delta

      0.24226903     -0.35544298
      -0.20933353      0.64755363

Sigma

      0.07106441      0.00000000
       0.00000000      0.08369711

==============Block matrix of beta, delta,  covariances, by regime, y1..yk series in column :=============

Beta:
      -0.41293422      1.09166441     -0.19425370      0.46819728

Delta:

      0.24226903     -0.35544298      0.24226903     -0.35544298
      -0.20933353      0.64755363     -0.20933353      0.64755363

Sigma:

      0.65384647      0.00000000      0.07106441      0.00000000
       0.00000000      0.11022738      0.00000000      0.08369711

本文来自: 人大经济论坛 Gauss专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1413047&page=2&from^^uid=242244
------------------------------------------------------------------
这里是_typmode=3, 所以公式是y(t)= mu(S(t)) + [ yt-1,..yt-p]*Delta(t) +u(t) = 1.*Beta_S(t)+z(t).Delta(t)+ u(t)

m=2, k=2, p=1 只是均值变，因为k=2,所以每个regime里有2个均值，一共4个beta变量，我不明白的是为什么在结果里delta参数在每个regime里有4个？我以为是2个，分别对应y1t-1和y2t-1，在不同的regime，这两个值是不变的，但这里为什么是4个，这个结果应该怎么看, 对应程序运行结果这里delta1,2分别是什么，还是我对msvar模型理解错了
regime1
y1t=-0.41293422 +y1t-1*Delta1+u(t)
y2t=1.09166441+y2t-1*Delta2+u(t)

Regime2
y1t= -0.19425370 +y1t-1*Delta1+u(t)
y2t=0.46819728+y2t-1*Delta2+u(t)
谢谢

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关键词：switching regime switch Markov MSVAR period 程序

哈哈这样写你就看懂了
---------- coefficients ----------------------------

Regime 1
                                 x          y
Const(Reg.1)  -0.274119   0.385070
x_1                 0.275549  -0.443590
y_1               -0.164052   0.647950
  SE                0.233212   0.263733

Regime 2
                                x          y
Const(Reg.2)   2.005334   1.726416
x_1                 0.211511  -0.092327
y_1                -0.951651   0.585305
  SE                 0.233212   0.263733

epoh 发表于 2012-6-5 19:48
哈哈这样写你就看懂了
---------- coefficients ----------------------------

谢谢你的帮忙，这个结果就是上次你传上来的MSVAR1_revised的运行结果

我还是不是很明白

1 这个矩阵值是怎么得出来的，数值完全不一样么
Regime 1
                                  x          y
Const(Reg.1)  -0.274119   0.385070
x_1                 0.275549  -0.443590
y_1               -0.164052   0.647950
   SE                0.233212   0.263733

Regime 2
                                 x          y
Const(Reg.2)   2.005334   1.726416
x_1                 0.211511  -0.092327
y_1                -0.951651   0.585305
   SE                 0.233212   0.263733

这里你的参数设置是不是设 _Var_opt=2; 就是 Homoscedastic的

maggietan 发表于 2012-6-5 21:25
谢谢你的帮忙，这个结果就是上次你传上来的MSVAR1_revised的运行结果

我还是不是很明白

不好意思，我这两天糊涂了，这本来就是一个var，多谢多谢

你好，我现在写论文也在做这个，跪求请教！！能否加我QQ 1321141947，万分感谢！