倪中新教授（金融数据建模、统计数据分析）6月6日在线访谈

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热烈欢迎上海大学经济学院金融系倪中新副教授于6月6日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（已结束）

非常感谢倪老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！
倪中新，男，1975 年8 月28 日生，博士，副教授，硕士生导师。

学习经历
2008 年7 月毕业于香港中文大学统计系，获哲学博士学位。
2000 年7 月毕业于上海师范大学数科院应用数学专业，获理学硕士学位。
1997 年7 月毕业于上海师范大学数学系，获理学学士学位。

工作经历
2009.7—2009.8    香港中文大学统计系访问副研究员（Research Associate）
2008.7  至今        上海大学经济学院金融系副教授，硕士生导师
2000.8—2008.6    任教于华东理工大学数学系，先后任助教、讲师、副教授。

研究方向： 金融计量经济、金融风险管理、金融数据建模、统计数据分析

讲授课程： 应用统计学、统计与投资策略（本科生），多元统计分析（研究生）

科研项目   
1. 上海市ZF台办咨询课题“上海台商企业生存现状研究”（2010，主持）
2. 国家自然科学基金项目“半参数变换模型的设定检验、估计方法及应用研究”（2010，主持）
3. 上海市“浦江人才计划”项目“半参数变换模型在我国上市公司财务困境预警中的应用研究”（2010，主持）
4. 国家自然科学基金项目“金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究”（2009，主要成员）
5. 上海市教委创新项目“广义变换模型的估计理论及应用研究”（2009，主持）
6. 上海大学文科发展基金“金融计量经济模型的设定与选择”（2008，主持）
7. 核工业部第八研究所项目“FLG 材料可靠性分析”（2003，主持）
8. 上海市科技发展基金项目（编号：ooJC14057，2000，参加）
9. 国家自然科学基金项目“加速寿命试验中的关键性基础理论”（1999，参加）


获得奖励
2010 年   中国数量经济学会论文三等奖
2009 年   中国数量经济学会论文一等奖
2006 年   中国核工业集团公司科学技术奖二等奖
2006 年   国际大学生数学模型竞赛（ICM）一等奖（Meritorious Winner）指导教师
2005 年   教育部宝钢教育基金教师奖
2005 年   国际大学生数学模型竞赛（ICM）特等奖（Outstanding Winner）指导教师，获奖论文“The Coming Oil Crisis”发表于The UMAP Journal, 26 (2) , 127144, 2005．
2005 年   华东理工大学先进工作者
2004 年   华东理工大学班导师

部分发表论文
1．Zhongxin Ni, Ting Li, Negative Binom ial Model with an Applic ation to Special T reatment Count Data, 2011 International Confer ence on Management and Service Science (MASS 2011), 12-14 Aug. 2011. (EI)
2．Yong Li, Zhongxin Ni, Jinguan Lin, A  Stochastic Simulation Approach to Model Se lection For S tochastic V olatility Models, Communications in Statistics - Simulation and Computation, No.7, 1043-1056, 2011. (SCI)
3．Yong L i, Zhongxin Ni,  Jie Zhang, An Ef ficient S tochastic Sim ulation Algorithm for Bayesian  Unit Root T esting in S tochastic Volatility Models, Computational Economics, No.3, 237-248, 2011. (SSCI)
4．李勇，倪中新，具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验，《中国管理科学》，No.2, 14-18 2010.
5. 李勇，倪中新，金融ARCH 模型的贝叶斯检验和模型选择，《中国管理科学》，No.6, 24-28, 2008.
6．李勇，倪中新，具有结构突变的CAPM 的阶段异方差和自相关性的调整LM 检验，《数量经济技术经济研究》，Vol. 25, No. 2, 131-141, 2008.
7．Zhongxin Ni, Heliang Fei,   A New Metho d of  Parameter Estimation in Type I Censoring Case,  Proceedings of the 6th International Conference on Reliability, Mainta inability and Safety  (ICRMS) , Xi’an, China, 258–261, 2 2004.
8．Zhongxin Ni, Heliang Fei, Moment-method Estimation Based on Censored Sample, Journal of Systems Science and Complexity, Vol.18, No. 2, 254-264, 2005.  
9． 倪中新，费鹤良， 威布尔分布无失效数据的统计分析，《应用数学学报》, Vol. 26, No. 3, 533–543, 2003.  
10．费鹤良，倪中新，威布尔分布或极值分布可靠度置信下限的回归表示，《运筹学学报》，Vol. 6, No. 3, 77–84, 2002.

部分工作论文
1．Maximum Mar ginal Likelihood Estim ation under Misspecified G eneral
Transformation Model. （with Ming Gao Gu, Yong Li）（该文荣获2009 年
全国数量经济学年会论文一等奖）
2．Semiparametric Mixed-effects Transformation Models for Ranking Data with
Application. （with Ming Gao Gu, Yuk Fai Lam）
3．Multinomial Probit Models f or Assessing Winning Probabilities in Horse  
Racing. （with Ming Gao Gu, Yuk Fai Lam）

学术服务
中国现场统计学会资源与环境分会理事；
中国数量经济学会会员 European Journal of Operational Research、Computational Economics、《应用概率统计》、《华东师范大学学报》等杂志特邀审稿人

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坛友septown：倪老师：问两个问题：
问题一：运用markov模型研究结构性问题时，如何进行事先判断结构变化的状态个数？
问题二：在基于市场做投资产品期货和现货对冲时，由于市场信息不断在更新，甚至发生结构性变化，有没有简单的办法进行预判？
谢谢！

坛友cglee：请教倪教授：
1.目前各种时间序列预测模型如arch、garch、egarch等，对国内经济某一具体领域有没有描述或预测较好的典型案例或论文？
2.行为金融学中的心理分析，与依托客观金融数据的计量分析，二者怎样实现有机结合和互补？
谢谢！

坛友bashe2013：倪老师：
您好！看了您的简历，发现您也是学数学统计出身。我的专业背景和您相似，现在有同样的困惑：两年前听过郑振龙老师在西财关于金融新思维的讲座，他强调了金融学思想的重要性。那么请教老师我们该如何权衡并把握好统计学以及计算机软件编程和金融学理论之间的关系？

坛友ameny：倪老师，请教您两个问题：
1.除了调研外，如何在网络上或者其它渠道更为高效准确的获取研究数据？身为一小硕，实在没资金没是时间去组织调研~
2.如何判断模型估计过程中所使用的矩条件工具变量在总体上是否有效？

坛友wlou65：两个问题：
1、Markov模型，一般需要多少数据，才可以说结果是比较可靠的？
2、如果存在异常数据，结果的可靠性怎么保证？或者就用正态分布检验来剔除异常数据吗？
多谢！

坛友shadoubudongq：倪老师：您好！想请问您两个问题。
1、我看您的教授课程里有应用统计学，我现在是应用统计学的一名硕士，但我还是不是很清楚我们这个专业的情况，我们应该培养什么能力？软件之类的应该掌握到一个什么程度？将来的就业方向是什么？
2、针对具体的问题，对其中数据的处理我目前只做过多元线性回归的模型，请问对于模型的选择应该怎样看？您能否给推荐些好的参考书？
谢谢您！

坛友chengzhifu2013：教授您好！
学生想请教的主要是我国企业融资偏好与国外的差异性问题。
　　美国财务学家梅耶斯(Myers)和马基卢夫(Majluf)于1984年提出了融资优序理论，其核心思想是：企业融资内源融资，其次为外源融资，在外源融资中又债券融资，其次才是股权融资。随后，纳拉亚南(Narayanan)等人用不同的方法也得到类似的结论。尽管布楞南(Brenna1)认为不存在融资优序，即认为企业经理对融资偏好没有一种必然顺序，但他认为内部融资和举债比发行股票融资更优。
　　我国上市公司的融资顺序体现了与梅耶斯融资优序理论不同的特点，西南财经大学郭复初教授在其领著的《财务专论》一书中指出：“根据梅耶斯等人提出的观点，公司筹资是按自有资金— 负债— 股票的次序进行的，而我国上市公司的筹资次序恰好相反。”他认为中国的上市公司都严重依赖外部筹资，内部筹资所占比重平均不超过5% ，在公司的外部筹资中又明显地偏好权益筹资。
   学生想知道：
1.国内外企业融资顺序迥异的自身原因有哪些，最直接外部（如制度等）因素又有哪些？其背后到底反映了什么问题？
2.国内学术界不少文献证实，我国企业多偏好股权融资。那为什么作为具有潜在股权性的可转债并没有得到几年前一些学者所预期的那样发展壮大呢？您认为这仅仅是证监会对转债融资资格要求过高所致吗？
    谢谢您！

坛友安未央：倪老师，您好，也很感谢您抽出时间来人大论坛帮助我们解答问题，我有两个困惑想请教您。
1，关于金融数据建模，现在国际上的期刊的诸多杂志所发文章在实证模型前都有自己的理论模型推导，个人感觉这样会让读者更加信服，请问倪老师，金融数据建模的一般步骤是什么？我所看到大部分是首先设定参与人的期望收益函数，然后是约束条件，最后根据博弈、均衡、最优化条件进行求解。请问在金融建模的过程中最重要的是什么步骤呢？
2，关于金融数据建模的参考书，目前市面上有诸多关于数学建模的参数资料，但是关于金融数据建模的资料却很少，倪老师可否推荐几本呢？是偏向公司金融或者投资方面的研究内容。
感谢老师

坛友叶亮草：倪老师,你好！
      我现在是一名研一的学生，马上要研二了，学的金融学。所以也在看期刊杂志，着手小论文的编写。不过最近听了一名CSSCI杂志副主编的讲座，他说他们杂志发表的论文都不发表那种有着大幅模型介绍和复杂数据处理的。
      所以我就想请教几个问题，关于发表小论文的：
      1.研究数据到底研究到一个什么程度合适，是直接学习stata这样的软件好，还是先得打好计量的基础？
      2.既然软件中都有模型，可以直接使用，那是不是重要的方面还是得有思想？而不是有高深的分析数据技巧？