倪中新教授（金融数据建模、统计数据分析）6月6日在线访谈

坛友mmaqq：老师好！
做时间序列分析网络流量数据时，虽然精度不错，可是发现长期趋势一直向上，无法识别拐点，是否可以有其他方法，可以预测这一类数据的拐点。
谢谢！

好，不错啊~

倪教授：您好！问你两个问题：1、我现在正在做股市波动方面的研究，对于低频数据，我们可以运用GARCH类模型，而且还有好多扩展的类GARCH模型，但怎么判断各模型的好坏呢？有没有个标准？
2、对于股市波动研究，如果选取的是高频数据，怎么处理？用什么软件比较好？低频数据和高频数据研究股价波动究竟哪个更好？有没有评价的标准？

楼上各位提出的问题够多了，我就不继续提头脑风暴的问题了。期待倪教授现身给予解答楼上的各位狂人的问题。

谢谢

计量方面经验丰富的老师，支持。

支持

资料狂人 发表于 2012-6-6 09:07
坛友septown：倪老师：问两个问题：
问题一：运用markov模型研究结构性问题时，如何进行事先判断结构变化的 ...

Septown你好！
关于你的两个问题：
问题一：在用Markov机制转换模型研究结构性问题时，结构变化状态个数的确定的确没有一个统一的处理方法。一种方法：可以结合你研究问题的背景，同时参照专家信息来确定。譬如，研究证券市场的结构性转换，状态数可以选择为牛市、熊市。
另外一种方法，是纯统计的处理方法，可以把状态个数的选择当成模型的选择问题处理，通过模型选择的标准进行选择，譬如AIC，BIC， 贝叶斯因子等。
第二个问题：在基于市场做投资产品期货和现货对冲时，有没有简单的办法进行预判结构变化？这个比较难找到简单的处理方法，简单的处理方法效果不会很好。特别是，结构的变化，本身就是很难预测的。