工具变量排他性检验的一个思路

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

      首先写出工具变量法估计量，b=cov(z,y)/cov(z,x)+cov(z,e)/cov(z,x)。iv的三性就一目了然。      在iv的三性外生性强相关性排他性里头，相对难检验的是排他性，工具变量z仅通过x和y产生相关性，即cov(z,y)!=0，但z不是y的解释变量。将y对z做回归，z的系数就应该是显著的。如果不相关，反而可以从旁证明这个工具变量太弱，即不拒绝b=0。可以这样理解，y对z回归，在辅助检验相关性的同时，检验cov(z,y)!=0是否成立。
      需要注意的是，和研究相关的x、y来说，z具有外生性优势。这个时候，就可以借鉴中介效应第三步的思路，从X->M->Y,转变成Z->X->Y。
      将y对x和z一起做回归，如果排他性的假设能够成立，则此时x系数显著而z系数必须不显著。如果此时z系数依然显著反而就麻烦了，说明z可能和y直接相关或者还有其他中介路径，这就违反了排他性假设。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：工具变量 排他性 工具变量法 中介效应 一目了然