关于协整问题中的{x}，{y}序列同阶单整问题

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:57
我一般没有时间如此进行。你可以如此操作。

我试了。。。所以才有这个问题啊。。。

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:06
本人认为，的确需要在单位根检验时，在检验方程形式(C,T,d)选择正确的条件下，会得到准确的检验结果。在单位 ...

你提高检验方程形式(C,T,d)，我突然想到另外一个问题。
比如说一组数据a，带截距项和趋势项是2阶平稳，而选择none的条件是1阶平稳，但是从它的line graph观察是带截距项和趋势项的，那么，该数据a是2阶单整呢，还是一阶单整？
另外，数据b，none情况下1阶平稳，那么a和b是同阶单整么？

geniuslcq 发表于 2012-9-16 17:06
你提高检验方程形式(C,T,d)，我突然想到另外一个问题。
比如说一组数据a，带截距项和趋势项是2阶平稳，而 ...

是否带趋势项的选择应正确，若一阶差分或二阶差分后已无时间趋势，应选择none 或intercept，若仍有时间趋势，选择Trend and intercept。