求助误差修正模型，残差一阶差分后平稳应该怎么办呢

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在做误差修正模型时，对两个变量进行ls估计后，发现残差序列存在自相关，这时，应该加入变量查分的滞后项，滞后项应该怎么加呢？

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关键词：误差修正模型 误差修正 一阶差分 怎么办 残差序列 模型 修正

本人认为，变量差分的滞后项操作时，可以通过object-设置一个变量，然后generat一个差分变量，紧接着设置该变量的滞后项即可，如A(-1)即可

haoyun010 发表于 2012-6-9 20:51
本人认为，变量差分的滞后项操作时，可以通过object-设置一个变量，然后generat一个差分变量，紧接着设置该 ...

请问能不能直接加入ar(1)呢

马路牙子 发表于 2012-6-9 20:59
请问能不能直接加入ar(1)呢

可以，ar项和ma项都可以加入，多次尝试选择较好的结果。如AR(1) AR(2) MA(1)

haoyun010 发表于 2012-6-9 21:04
可以，ar项和ma项都可以加入，多次尝试选择较好的结果。如AR(1) AR(2) MA(1)

我用公式是ls lnl c lngdp ar(1)，所有参数都通过了，可是用ls lnl c lngdp lnl(-1)就不行了，这两个公式不是一样的意思吗？

马路牙子 发表于 2012-6-9 21:09
我用公式是ls lnl c lngdp ar(1)，所有参数都通过了，可是用ls lnl c lngdp lnl(-1)就不行了，这两个公式 ...

不是一个意思，用前者较合理。教科书上都指出，如果存在残差序列自相关的情况，从dw值等指标都可以看出，用ＡＲＩＭＡ模型较合理。另外，你的变量若是内生变量，可能需要另作考虑。

haoyun010 发表于 2012-6-9 21:15
不是一个意思，用前者较合理。教科书上都指出，如果存在残差序列自相关的情况，从dw值等指标都可以看出， ...

请问如果用ar(1)这个模型的话，写公式的时候直接写成y=x+ar(1)形式的吗，那接着还需要做误差修正模型吗

马路牙子 发表于 2012-6-9 21:18
请问如果用ar(1)这个模型的话，写公式的时候直接写成y=x+ar(1)形式的吗，那接着还需要做误差修正模型吗

不能直接如此写。可以写为两个表达式，第一个可以写成y=x+u,第二个写成u=A*ut-1+v，A极为估计的Ar的系数

haoyun010 发表于 2012-6-9 21:30
不能直接如此写。可以写为两个表达式，第一个可以写成y=x+u,第二个写成u=A*ut-1+v，A极为估计的Ar的系数 ...

请问这么写完不再需要做什么了吗吗，这是叫啥模型啊，而且应该怎么解释呢，麻烦您了哈，这块一直不太懂跟您多学学呵呵

马路牙子 发表于 2012-6-9 21:35
请问这么写完不再需要做什么了吗吗，这是叫啥模型啊，而且应该怎么解释呢，麻烦您了哈，这块一直不太懂跟 ...

本人认为这是一种分析方法，简单统计分析可以如此操作，若需要深入进行，可以多读计量经济学相关书籍。还有另外一种分析方法，你若不局限于变量之间的简单统计分析，可以采用时间序列的平稳性检验、协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析等多种方法进行分析。