[CFA] 请高手指点VAR（在险价值）的计算问题 [推广有奖]

11楼

liud123 发表于 2019-1-21 15:30:28

michaelxie_1981 发表于 2012-9-10 14:27
取历史数据，每90天为1个时间单位，按照这个原则去若干个时间单位，再计算VaR。

请问根据历史收益率计算出的VaR大于1，是什么原因导致的呢？

12楼

liud123 发表于 2019-1-21 15:30:45

PBA 发表于 2012-9-2 19:11
有个简单的方法，当然也就是建立在简单的假设上

假设是：risk 是 i.i.d. normal 分布的。。。

请问根据历史收益率计算出的VaR大于1，是什么原因导致的呢？

13楼

liud123 发表于 2019-2-20 14:56:12

michaelxie_1981 发表于 2012-9-10 14:27
取历史数据，每90天为1个时间单位，按照这个原则去若干个时间单位，再计算VaR。

还想请问一下计算用历史数据计算出的VaR大于1是什么原因呢？

14楼

liud123 发表于 2019-2-20 14:56:14

michaelxie_1981 发表于 2012-9-10 14:27
取历史数据，每90天为1个时间单位，按照这个原则去若干个时间单位，再计算VaR。

还想请问一下计算用历史数据计算出的VaR大于1是什么原因呢？

jg-xs1
拉您进交流群