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博士生
michaelxie_1981 发表于 2012-9-10 14:27 取历史数据,每90天为1个时间单位,按照这个原则去若干个时间单位,再计算VaR。
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PBA 发表于 2012-9-2 19:11 有个简单的方法,当然也就是建立在简单的假设上 假设是:risk 是 i.i.d. normal 分布的。。。
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