GARCH模型的波动方程可以加外生变量吗？

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想估计一个变量波动对另一个变量波动率的影响，因此准备在波动方程中加入这个变量收益率的平方（波动率的替代），以估计这种波动溢出效应。这样做可以吗？因为文献中似乎见不到波动方程加入别的变量。

估计方法可以用MCMC做，并且我已经算出来了。但听一位同事说这样做好似不妥，因此问一下。听听专家的意见。谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 外生变量 ARCH 模型

你同事在骗你，赶快发了，不然他就用了

、。。。。。。。。。。。。。

try MV-GARCH

谢谢各位，不过Majia，不是每个人都这样阴险的。我们并不一定需要发论文，故而同事肯定不会这样，再说，我们还互相交换程序。发个论文又没奖金。

phill 发表于 2012-6-16 18:38
try MV-GARCH

你好，求助一下，在matlab里面可以实现吗？里面我没有找到你所说MV-GARCH
求回复

弄清原理自己写代码啊，指望啥都是现成的？