伊藤引理是否还可以在其他方面（社会科学）得到运用？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人前一段日子看了一些关于伊藤引理在金融工程中的运用，觉得很有感触。由于本人是从事营销研究的一点都不懂金融，请不要笑我无知，呵呵~。在看了伊藤引理的推导后觉得这个真是个好东西（后来自己又看了下随机微分方程的书），用了伊藤引理就可以导出一个将随机过程A以及时间作为自变量的新的随机过程B的结果。然后又可以很方便地将原有随机过程A以及随机过程B组成一个线性组合来消去双方的随机游走项（维纳过程项），将不确定性消除，这个感觉太绝了点！后来再网上查了下，好像100%都是在股票期权定价方面的运用。其实感觉现实生活中还有很多东西是维纳过程，难就难在能不能找个随机过程a是随机过程b的自变量（跟股票以及期权那种关系），不知道大家有没有这方面的想法以及思路，希望大家可以广开言路！特别是能否在企业管理，市场营销领域可以用伊藤引理消除风险的机会。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：社会科学 随机微分方程 股票期权定价 随机过程 维纳过程 金融工程 现实生活 自变量 网上

楼主看的资料可以分享一下吗？如随机微分方程、伊藤引理等。

“楼主看的资料可以分享一下吗？如随机微分方程、伊藤引理等。”

我看的是潘家柱翻译的《金融时间序列分析》机械工业出版社，第六章都说这个，说得很好。
然后在百度，丁豆上随便看看随机微分方程，随机过程的东西。