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ARIMA（2,1,1）模型。AR(1) AR（2）项都不显著，结果如图1. 然后我该怎么办，直接说这个模型设定不成立？？可不可以去掉AR（1），然后说AR（2）在 10%的显著水平下显著。结果如图2. 但是图2里Inverted AR Roots 项没有了~说明还是不能这么做呗。为什么呢？？ ~ 刚学ARIMA，脑袋有点混乱。。。。谢谢，各位~

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 模型

本人认为，AR(2)项系数不具有充分的显著性，可以尝试加入ma(1)、ma(2)、ma(3)等项。另外，若原序列是非平稳序列，可以对原时间序列取一阶差分，即DY，如此处理较为方便。

同意楼上的观点